Proyecto R Forex

Sites. google/site/prof7bit/r-for-metatrader-4 mt4R. dll le dará la posibilidad de iniciar el motor R y llamar a las funciones R directamente desde sus scripts MQL4, indicadores y EAs. Su una envoltura fina / frontend alrededor de Rterm. exe con una API MQL4 fácil e intuitiva. Todo lo que necesita es una instalación funcional de R (r-project. org/) en su PC comercial y los dos archivos (mt4R. dll y mt4R. mqh) instalados en sus carpetas MT4 apropiadas. Hay documentación dentro de mt4R. mqh que debe empezar sin problemas, la idea es muy simple, si ya sabes R, intuitivamente entenderás lo que puedes hacer con esta biblioteca. Por favor, lea antes de hacer cualquier pregunta. La referencia API también está disponible para su navegación en línea. Por último, también el código de Trend-O-Mat y Arb-O-Mat puede servir como un ejemplo de cómo esta API está destinado a ser utilizado. Introducción a R R es un lenguaje y un entorno para la informática estadística y gráficos. Es un proyecto GNU que es similar al lenguaje S y el ambiente que fue desarrollado en Bell Laboratories (anteriormente ATampT, ahora Lucent Technologies) por John Chambers y colegas. R puede considerarse como una implementación diferente de S. Hay algunas diferencias importantes, pero mucho código escrito para S se ejecuta sin alteración bajo R. R ofrece una amplia variedad de estadística (lineal y no lineal de modelado, las pruebas estadísticas clásicas, análisis de series de tiempo, Clasificación, clustering.) Y técnicas gráficas, y es altamente extensible. El lenguaje S es a menudo el vehículo de elección para la investigación en la metodología estadística, y R proporciona una ruta de código abierto para la participación en esa actividad. Una de las fortalezas de Rs es la facilidad con la que se pueden producir parcelas de calidad de publicación bien diseñadas, incluyendo símbolos matemáticos y fórmulas donde sea necesario. Se ha prestado gran atención a los valores predeterminados de las opciones de diseño menores en gráficos, pero el usuario conserva el control total. R está disponible como Software Libre bajo los términos de la GNU General Public License de la Free Software Foundation en forma de código fuente. Compila y funciona en una amplia variedad de plataformas UNIX y sistemas similares (incluyendo FreeBSD y Linux), Windows y MacOS. MQL4 - gt R-Project - Biblioteca de Interfaz Palabras clave: mt4R. dll, mt4R. mqh, R, Metatrader tal vez algunos de Usted quiere experimentar con mi interfaz MT4-gt R que permite que se inicien tantas sesiones R (por lo general uno por ejecución EA), transferir datos adelante y atrás y llamar a funciones R. Las sesiones R se ejecutarán como procesos independientes en segundo plano, pero la API hacia mql4 son llamadas a funciones síncronas, no hay archivos de texto feos que escriben y sondeen. La comunicación pasa por las tuberías de stdio hacia y desde cada uno de los procesos R. En este archivo. zip se encuentran los archivos necesarios (mt4R. mqh y mt4R. dll) para ejecutar esta cosa. El archivo. mhq también contiene toda la documentación del API y otra información necesaria. Mt4R-1.3.0.25.zip 101 KB 3.522 descargas Subido el 6 de noviembre de 2010 a las 6:40 pm Y opcionalmente para aquellos interesados ​​en cómo funciona el DLL a continuación es el código fuente dll (necesita FPC 2.4.2 o más reciente para compilar. Una instantánea actual de Lazarus / FPC con un compilador 2.4.3, encontrará un instalador de instantánea actual (IDE y Compilador en un paquete) para win32 en ftp://ftp. freepascal. org/pub/lazarus/snapshots/). Aquí tienes la fuente: mt4Rsource-1.3.0.25.zip 19 KB 2.190 descargas Subido el 6 de noviembre de 2010 a las 18:40 Los archivos anteriores se actualizan a la última versión. Olvidar los archivos de vista previa en la publicación 2, que son viejos. Se ha cambiado el número de versión 1.1 - gt 1.2 y se necesita una nueva versión de. mqh. Nuevo: RExecuteAsync () para ejecutar código en el fondo y no esperar nuevo: RIsBusy () normalmente se llama al principio de start () para detectar si la llamada anterior a RExecuteAsync () durante una marca anterior todavía está en ejecución. Estas dos nuevas funciones son útiles para hacer indicadores. A diferencia de EAs y scripts, un indicador se ejecuta en el hilo GUI de MT4 y no puede bloquear. La función start () debe retornar inmediatamente. El patrón sugerido ahora es llamar a RIsBusy () al principio de start () y no hacer nada si esto devuelve true y sólo si R está inactivo se pueden usar funciones R y la última llamada R en la función de inicio debe ser la que se inicia La tarea de crunching de número de ejecución larga y debe hacerse con RExecuteAsync () en lugar de RExecute (). Después de que la función start () puede regresar mientras R continuará ejecutándose en segundo plano. Las siguientes señales usarán RIsBusy () para comprobar si ha finalizado. Si se llama a una de las funciones R mientras todavía está ejecutando otro comando, simplemente esperará hasta que vuelva a estar inactiva y luego ejecute el comando. Sólo un R comand puede ejecutarse a la vez y hay un bloqueo por sesión R para asegurar esto. No habrá errores (sólo mensajes de depuración), todo seguirá ocurriendo en el orden correcto, sólo su función start () podría no regresar rápidamente si se ve obligado a esperar el bloqueo. Tenga cuidado de usar RIsBusy () y Organice inteligentemente el flujo de control para que comience con un bloqueo mínimo. Si haces EAs entonces todo esto no es necesario (o incluso contraproductivo), aquí la función start () puede bloquear el tiempo que quiera y para el probador de estrategia esto es incluso necesario. RExecuteAsync () es sólo una solución para los indicadores y MT4s fea falla de diseño de ejecutar todos los indicadores en el hilo principal, aquí se necesita esto para hacer largas tareas de forma asíncrona para hacer start () siempre volver rápidamente. Mañana voy a publicar un pequeño ejemplo de indicador. Se ha unido Sep 2010 Status: Member 45 Puestos Puede por favor compartir su indicador de regresión automática para MT4 Se unió a marzo de 2009 Estado: Miembro 1,261 Mensajes Aquí está: (guardar como un indicador en la carpeta de indicadores) Esto mantendrá la CPU ocupada todo el Pero no bloqueará la interfaz gráfica de usuario MT4. La función start () siempre regresará inmediatamente, el único comando de ejecución larga es la llamada a ar () y esto se hace en RExecuteAsync () y toda la función start () está escrita de tal manera que esta es la última llamada R Antes de regresar (esto es importante), por lo tanto todos los ifs y el control de flujo de alguna manera retorcido (trazar la vieja predicción antes de encajar un nuevo modelo). Este indicador es un prototipo experimental de amplificador rápido que escribí para probar la ejecución asíncrona. Tal vez algún código podría ser agregado para asegurarse de que se ejecuta sólo en la barra abierta, pero luego se debe hacer un bucle de 1 a la espalda y no de 0 a la espalda-1 porque en la barra abierta Close0 y Close1 son del mismo tiempo y no 1 hora de distancia y También el cambio de indicador debe ser reducido en 1 bar para predecir el cierre de corriente y no el siguiente. Aquí es cómo se ve cuando se adjunta a una carta eurusd H1 (Parece que funciona mejor en los marcos de tiempo más altos (H1 y más) que parecen mostrar una periodicidad fuerte, y eurusd parece funcionar muy bien): Imagen adjunta (haga clic para ampliar) Yves S. Garret lthidden correo electrónico gt escribió: gt Hola a todos, gt gt Hace poco, comencé a aprender sobre Forex y encontré este libro de OReilly en miércoles, 12 de octubre de 2011 a las 3:29, Gt Barnes amp Nobles sobre R. Lo compré por pura curiosidad. Me gusta lo que veo. Sin embargo, tengo una pregunta. ¿Alguien ha intentado reunir estas dos ideas en un sentido financiero y comercial? ¿Existen bibliotecas o módulos gt en R que puedan ayudar en esta empresa? Nunca he oído a nadie (conocedor o no) que, en ausencia de transición Costes, SAS es mejor que R para el modelado de la equidad. Si te encuentras con cualquier reclamo, me alegraría refutarlo. - David Kane R-SIG-Finanzas (Diciembre 2004) Es posible que desee abordar esta pregunta a r-sig-finance, y echa un vistazo a la Finanzas Tarea Ver 1. Recuerdos Liviu gt - Yves gt gt alternativa versión HTML suprimido gt gt Gt lista de correo electrónico oculta gt stat. ethz. ch/mailman/listinfo/r-help gt POR FAVOR, lea la guía de publicación R-project. org/posting-guide. html gt y proporcione código comentado, mínimo, autónomo y reproducible . Gt Abrir este mensaje en la vista de rosca Informar de contenido como inapropiado Re: R y Forex En respuesta a este mensaje de Yves S. Garret El paquete de quantmod podría ser un buen comienzo. ----- Ursprngliche Mensaje ----- Von: Yves S. Garret lthidden correo electrónico gt Un: correo electrónico oculto Cc: Gesendet: 2:29 Mittwoch, 12.Oktober 2011 Betreff: RR y Forex Recientemente comencé a aprender sobre Forex y Encontré este libro de OReilly en Barnes amp Nobles sobre R. Lo compré por pura curiosidad. Me gusta lo que veo. Sin embargo, tengo una pregunta. ¿Alguien ha intentado reunir estas dos ideas en un sentido financiero y comercial ¿Hay alguna bibliotecas o módulos en R que puedan ayudar en esta alternativa alternativa versión HTML borrado lista de correo electrónico oculta stat. ethz. ch/mailman/listinfo/r-help POR FAVOR lea la guía de publicación R-project. org/posting-guide. html y proporcione código comentado, mínimo, autónomo y reproducible. Como se señaló a usted antes, esto es realmente más de una cuestión de R-SIG-Finanzas, pero tampoco esperaría demasiada explicación allí, sólo las personas que apuntan a las herramientas de finanzas R estándar (quantmod, zoo / xts, TTR, RBloomberg, y la suite de Rmetrics también hay algunas herramientas fantásticas en desarrollo, pero si usted acaba de recoger su primer libro sobre R, probablemente no están listos para aquellos aún). Usted pregunta no está particularmente bien definido: ¿Usted apenas desea estudiar la serie del precio de la modernidad en R? Esto es simple: apenas consiga los datos (quizá de oanda usando el quantmod :: getSymbols o simplemente leyendo adentro con cualquiera de las funciones regulares) y Estudiarlo como quiera. El acto real de comercio, sin embargo, es más difícil de hacer sólo dentro de R: hay una API IBrokers muy popular, pero no ha utilizado mucho. Suena como usted es probablemente un comerciante solitario por lo que si usted no tiene una relación preexistente con IBrokers youll probablemente quiere entrar en operaciones a través de cualquier corredor que utiliza actualmente. Eso - el paquete de IBrokers - es la única solución completa en ese extremo Im consciente de, aunque estoy seguro de que muchas personas tienen sus propios work-arounds. Y en cuanto a las experiencias van: bueno, supongo que la gente no lo haría si pensaban que no había dinero que hacer, ahora lo harían. Si desea leer más: revise las vistas de tareas CRAN, como se sugirió antes. PS - Una nota seria: FX está mucho más cerca de un juego de suma cero que largo-capital, sería negligente si no te advierto que pisar con cuidado. El miércoles, 12 de octubre 2011 a las 1:50 PM, Yves S. Garret lthidden correo electrónico gt escribió: gt Sí, eso es lo que quise decir. Curioso lo que las experiencias fueron de algunas personas gt y algunos consejos. gt gt En Mie 12 Oct 2011 a las 24:31, Michael R. Weylandt gt gt correo electrónico lthidden escribió: gtgt gtgt quotThisquot ser lo gtgt exactamente gtgt negociados en FX usando R Sí, es hecho todos los días, incluso mientras escribo. Gtgt gtgt Michael gtgt gtgt El miércoles, 12 de octubre 2011 a las 8:10, Yves S. Garret gtgt lthidden correo electrónico gt escribió: gtgt gt No, eso no es lo que quise decir. Tenía curiosidad si alguien alguna vez ha hecho este gtgt gt antes y lo bien que funcionó. ¿Algún consejo para un principiante gtgt gt gt gtgt El Miércoles 12 de Oct de 2011 a 12:19a. m., Liviu Andronic gtgt gt lthidden correo electrónico gtwrote: gtgt gt gtgt gtgt En Mie 12 Oct 2011 a las 03:29 AM, Yves S. Garret gtgt gtgt lthidden correo electrónico gt escribió: gtgt gtgt gt Hola a todos, gtgt gtgt gt gt gtgt gtgt recientemente he comenzado a aprender acerca de Forex y encontramos este gtgt gtgt libro gt OReilly en gtgt gtgt gt Barnes amp Nobles sobre R. me lo compró por pura curiosidad. Me gusta gtgt gtgt gt lo que gtgt gtgt gtgt gtgt gtgt gt ver. Sin embargo, tengo una pregunta. Alguien ha tratado de llevar estos gtgt gtgt gt dos ideas gtgt GTGT gtgt gtgt gt juntos en un sentido financiero y comercial ¿Hay bibliotecas gtgt gt gtgt o GTGT gtgt módulos gt en I que puede ayudar en esta empresa gtgt gtgt gt gtgt gtgt gtgt gtgt fortuna gt (equidad) gtgt gtgt gtgt gtgt nunca he oído a nadie (conocedor o no) afirman que, en gtgt GTGT la gtgt gtgt ausencia de costos de transición, SAS es mejor que R para el modelado de la equidad. Gtgt gtgt Si gtgt gtgt que gtgt gtgt venir a través de cualquier reclamación, yo estaría encantado de refutarlo. gtgt gtgt - David Kane gtgt gtgt R-SIG-Finanzas (diciembre de 2004) gtgt gtgt gtgt gtgt gtgt gtgt Es posible que desee abordar esta cuestión a r-sig-finanzas, y echa un vistazo a la gtgt GTGT Finanzas vista de tareas 1. 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Gtgt gt gt gt En respuesta a este post por Michael Weylandt Sólo un comentario sobre la falta de una directa R API para no IBrokers corretajes: por supuesto, es posible poner algo juntos utilizando rJava o una interfaz C directa, pero no es la más suave Cosa si youve nunca ahondado en los internos de R y su no absolutamente la cosa más rápida en el mundo si usted está haciendo trabajo particularmente sensible al tiempo. En las frecuencias más bajas, esto se convierte en menos de una edición y los work-arounds simples como usar un archivo del csv como intermedio pueden hacer todo mucho más fácil. En el otro extremo del proceso de comercio, una vez que comience a entrar en más dominios de HF, theres también el problema inverso del procesamiento en tiempo real: Im no particularmente interesado en la pregunta así que no he pensado mucho sobre él, pero no veo un particularmente R-ish forma de hacer frente a un feed de datos en vivo, aunque se ha tratado en los archivos R-SIG-Finanzas un par de veces. El miércoles, 12 de octubre 2011 a las 5:56 PM, Yves S. Garret lthidden correo electrónico gt escribió: gt Además, cuando usted dice que hacer el aspecto comercial es más difícil, ¿qué significa gt exactamente ¿Hay problemas de rendimiento con el código Encargado de hacer las operaciones de gt La falta de API ¿O es sólo un dolor para poner algo coherente gt juntos que hará las operaciones gt gt El miércoles, 12 de octubre 2011 a las 3:07 PM, R. Michael Weylandt gt lthidden correo electrónico gt escribió : gtgt gtgt Como se ha señalado a usted antes, esto es realmente más de una pregunta R-SIG-Finanzas gtgt, pero no podrías esperar demasiado gtgt explicación allí tampoco, sólo a las personas que lo llevan a la herramientas de finanzas norma gtgt R (quantmod, Zoo / xts, TTR, RBloomberg, y la suite de Rmetrics theres gtgt también algunas herramientas fantásticas en desarrollo, pero si usted acaba de recoger gtgt su primer libro sobre R, probablemente no están listos para aquellos aún). gtgt gtgt Se pregunta isnt particularmente bien definidos, ya sea: gtgt gtgt hacer lo que desea estudiar series de precios en la moneda R Esto es simple: gtgt acaba de obtener los datos (tal vez de usar oanda quantmod :: getSymbols o gtgt simplemente leyendo a través de cualquier De las funciones regulares) y el estudio gtgt lo que quieras. Gtgt gtgt El acto real de comercio, sin embargo, es más difícil de hacer sólo dentro de R: gtgt hay una muy popular IBrokers API, pero yo havent utilizado mucho. Gtgt suena como usted es probablemente un comerciante solitario por lo que si usted no tiene una relación preexistente gtgt con IBrokers youll probablemente quiere entrar en operaciones gtgt a través de cualquier corredor que utiliza actualmente. Eso - el paquete de IBrokers gtgt - es la única solución completa en ese extremo Im gtgt consciente de, aunque estoy seguro de que muchas personas tienen sus propios work-arounds. Gtgt gtgt Y en cuanto a las experiencias van: bueno, supongo que la gente wouldnt estar haciendo gtgt si pensaban que no había dinero para hacer, ahora que gtgt gtgt Si desea leer más: comprobar las vistas de la tarea CRAN, como se sugiere antes de. Una nota seria: FX está mucho más cerca de un juego de suma cero que gtgt de largo de la equidad, sería negligente si no te advierto que pisar gtgt cuidadosamente. Gtgt gtgt Gtgt gtgt El miércoles, 12 de octubre 2011 a las 1:50 PM, Yves S. Garret gtgt lthidden correo electrónico gt escribió: gtgt gt Sí, eso es lo que quise decir. Curioso lo que las experiencias fueron de algunos gtgt gt gtgt gente gt y algunos consejos. gtgt gt gt gtgt En Mie 12 Oct 2011 a las 24:31, Michael R. Weylandt gtgt gt gt lthidden correo electrónico escribió: gtgt gtgt gtgt gtgt quotThisquot siendo exactamente lo gtgt gtgt gtgt gtgt negociados en FX usando R Sí, es hecho todos los días , Incluso mientras escribo. gtgt gtgt gtgt gtgt Michael gtgt gtgt gtgt gtgt En Mie 12 Oct 2011 a las 08:10 AM, Yves S. Garret gtgt gtgt lthidden correo electrónico gt escribió: gtgt gtgt gt No, no es eso es lo que quería decir. Tenía curiosidad si alguien ha hecho gtgt gtgt gt gtgt gtgt gt gtgt antes y lo bien que funcionó. ¿Algún consejo para un principiante gtgt gtgt gt gt gtgt gtgt El Miércoles 12 de Oct de 2011 a 12:19a. m., Liviu Andronic gtgt gtgt gt lthidden correo electrónico gtwrote: gtgt gtgt gt gtgt gtgt gtgt En Mie 12 Oct 2011 a las 03:29 AM, Yves S. Garret gtgt gtgt gtgt lthidden correo electrónico gt escribió: gtgt gtgt gtgt gt Hola a todos, gtgt gtgt gtgt gt gtgt gtgt gtgt gt recientemente he comenzado a aprender acerca de Forex y encontramos este gtgt gtgt libro gtgt gt OReilly en gtgt gtgt gtgt gt Barnes Amp Nobles sobre R. Lo compré por pura curiosidad. Gtgt gtgt gtgt gtgt gtgt gtgt gtgt gtgt gtgt gtgt gtgt gtgt gtgt gtgt gtgt Sin embargo, tengo una pregunta. 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Saludos gtgt gtgt gtgt Liviu gtgt gtgt gtgt gtgt gtgt gtgt 1 cran. at. r-project. org/web/views/Finance. html gtgt gtgt gtgt gtgt gtgt gtgt gtgt gtgt gtgt gt --Yves gtgt gtgt gtgt gt gtgt gtgt gtgt gt versión HTML alternativo elimina gtgt gtgt gtgt gt gtgt gtgt gtgt gt gtgt gtgt gtgt gt oculto lista de distribución de correo electrónico gtgt gtgt gtgt gt stat. ethz. ch/mailman/listinfo/r-help gtgt gtgt gtgt gt FAVOR hacer Lea la guía de publicación gtgt gtgt gtgt R-project. org/posting-guide. html gtgt gtgt gtgt gt y proporcione código comentado, mínimo, autónomo y reproducible. gtgt gtgt gtgt gt gtgt gtgt gtgt gtgt gtgt gtgt gtgt gtgt gtgt gtgt gtgt gtgt - gtgt gtgt gtgt ¿Conoce cómo leer gtgt gtgt gtgt alienetworks / srtest. cfm gtgt gtgt gtgt gtgt gtgt gtgt goodies. xfce. org/projects/applications - lector-dictspeed xfce4 / gtgt gtgt gtgt ¿conoce cómo escribir gtgt gtgt gtgt garbl. homecast. net/ garbl / stylemanual / e. htme electrónico gtgt gtgt gtgt gtgt gtgt gt gt gtgt gtgt HTML alternativo versión eliminada gtgt gtgt gt gtgt gtgt gt gt gtgt gtgt lista de distribución de correo electrónico oculta gtgt gtgt gt stat. ethz. ch/mailman/listinfo/r-help gtgt gtgt gt lea por favor la guía de desplazamiento gtgt gtgt gt R-project. org/posting-guide. html gtgt gtgt Gt y proporcionan código comentado, mínimo, autónomo y reproducible. No me veo haciendo operaciones en tiempo real. Lo más probable es unas pocas veces por hora. Oh, no puedes hacer un socket a otra aplicación en R Eso sería mi primer enfoque. El miércoles, 12 de octubre 2011 a las 6:53 PM, R. Michael Weylandt lt correo electrónico oculto gt escribió: gt Sólo un comentario sobre la falta de una directa R API para no IBrokers gt corredurías: por supuesto, es posible poner algo juntos Utilizando gt rJava o una interfaz C directa, pero no es la cosa más lisa si gt youve nunca ahondado en los internos R y no es la cosa más rápida gt en el mundo si está haciendo trabajo gt particularmente sensible al tiempo. En las frecuencias más bajas, esto se convierte en menos de un problema de gt y simple work-arounds como el uso de un archivo csv como un gt intermedio puede hacer todo mucho más fácil. 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Garret gt lthidden correo electrónico gt escribió: gt gt Además, cuando usted dice que hacer el aspecto comercial es más difícil, ¿qué gt gt gt Significa exactamente ¿Hay problemas de rendimiento con el código encargado de hacer gt gt gt trades La falta de API O es sólo un dolor para poner algo coherente gt gt juntos que harán las operaciones gt gt gt gt El miércoles, 12 de octubre 2011 a Como se le señaló antes, esto es realmente más de una cuestión de R-SIG-Finanzas, pero no esperaría demasiada explicación gtgt gt allí tampoco, sólo a las personas que lo llevan a la gtgt estándar R herramientas de finanzas gt (quantmod, zoo / XTS, TTR, RBloomberg, y los Rmetrics suite de Thérès gt GTGT también algunas herramientas fantásticas en el desarrollo, pero si usted acaba de recoger gt GTGT su Primer libro sobre R, probablemente no están listos para aquellos aún). gtgt gt gt gtgt Se pregunta isnt particularmente bien definidos, ya sea: gt gt gtgt gtgt No sólo quiere estudiar series de precios en la moneda R Esto es simple: gtgt gt acaba de obtener los datos (tal vez de usar oanda quantmod :: getSymbols o gtgt gt Simplemente leyendo a través de cualquiera de las funciones regulares) y estudiar gt gtgt lo que quiera. Gt gtgt gt gtgt El acto real de comercio, sin embargo, es más difícil de hacer sólo dentro de R: gt gtgt hay una muy popular IBrokers API, pero no he utilizado mucho. Gt gtgt suena como si usted es probablemente un comerciante solitario por lo que si usted no tiene una relación preexistente gt gtgt con IBrokers probablemente querrá entrar en gt gtgt operaciones a través de cualquier corredor que actualmente utiliza. Que - el gt gtgt IBrokers paquete - es la única solución completa en ese extremo Im gt gtgt consciente de, aunque estoy seguro de que muchas personas tienen sus propios work-arounds. Gt gtgt gt gtgt Y en cuanto a las experiencias van: bueno, supongo que la gente wouldnt estar haciendo gt gtgt si pensaban que no había dinero para hacer, ahora que gt gtgt gt gtgt Si desea leer más: el CRAN Vistas de tareas, como se sugirió gt antes. PS - Una nota seria: FX está mucho más cerca de un juego de suma cero que gt gtgt largo de la equidad, sería negligente si no te advierto que pisar gt gtgt cuidadosamente. Gt gtgt gt gtgt El miércoles, 12 de octubre 2011 a las 1:50 PM, Yves S. Garret gt gtgt lthidden correo electrónico gt escribió: gt gtgt gt Sí, eso es lo que quise decir. Curioso lo que las experiencias fueron de algunos gt gtgt gt personas gt gtgt gt y algunos consejos. gtgt gt gt gt gt gtgt En Mie 12 Oct 2011 a las 24:31, Michael R. Weylandt gt gt gtgt lthidden gt correo electrónico escribió: gt gt gtgt gtgt gtgt gtgt quotThisquot siendo exactamente lo gt gt gtgt gtgt gtgt gtgt negociados en FX Usando R Sí, se hace todos los días, incluso mientras escribo. gtgt gt gt gtgt gtgt gtgt Michael gt gt gtgt gtgt gtgt gtgt En Mie 12 Oct 2011 a las 08:10 AM, Yves S. Garret GT gtgt gtgt lthidden correo electrónico gt escribió: gt gt gtgt gtgt No, eso no es lo que quería decir. 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El 12 de octubre de 2011, a las 8:38 PM, quotYves S. Garretquot lthidden correo electrónico gt escribió: gt No me veo haciendo operaciones en tiempo real. Lo más probable es unas pocas veces por hora. Oh, no puedes hacer un socket a otra aplicación en R Eso sería mi primer enfoque. Gt gt El miércoles, 12 de octubre 2011 a las 6:53 PM, R. Michael Weylandt lthidden correo electrónico gt escribió: gt Sólo un comentario sobre la falta de una directa R API para no IBrokers gt corretaje: por supuesto, es posible poner algo Junto con gt rJava o una interfaz C directa, pero no es la cosa más lisa si gt youve nunca ahondado en los internals R y no es la cosa más rápida gt en el mundo si usted está haciendo trabajo gt particularmente sensible al tiempo. En las frecuencias más bajas, esto se convierte en menos de un problema de gt y simple work-arounds como el uso de un archivo csv como un gt intermedio puede hacer todo mucho más fácil. Gt gt En el otro extremo del proceso de comercio, una vez que empiece a entrar en gt más HF dominios, theres también el problema inverso de procesamiento en tiempo real gt: Im no particularmente interesado en la pregunta por lo que he pensado mucho, pero No veo una forma particularmente r-ish gt para hacer frente a un feed de datos en vivo, aunque se ha tratado en los archivos gt R-SIG-Finanzas un par de veces. Gt gt gt gt El miércoles, 12 de octubre 2011 a las 5:56 pm, Yves S. Garret gt lthidden correo electrónico gt escribió: gt gt Además, cuando usted dice que hacer el aspecto comercial es más difícil, ¿qué significa gt gt Exactamente ¿Hay problemas de rendimiento con el código encargado de hacer la gt gt trades La falta de API O es sólo un dolor para poner algo coherente gt gt juntos que hará las operaciones gt gt gt gt El miércoles, 12 de octubre 2011 a las 3: Como se señaló a usted antes, esto es realmente más de una cuestión gt gtgt R-SIG-Finanzas, pero yo no esperaría demasiada explicación gt gtgt (en inglés) gt gtgt gt gtgt gt gtgt Allí también, sólo las personas que apuntan a las herramientas de finanzas R estándar gtgt (quantmod, zoo / xts, TTR, RBloomberg, y la suite Rmetrics theres gt gtgt también algunas herramientas fantásticas en desarrollo, pero si usted acaba de recoger gt gtgt su primer libro En R, usted probablemente arent listo para ésos todavía). Gt gtgt gt gtgt Usted pregunta isnt particularmente bien definido bien: gt gtgt gt gtgt ¿Usted apenas quiere estudiar la serie del precio de la modernidad en R Esto es simple: gt gtgt apenas consigue los datos (quizá de oanda using quantmod :: getSymbols o gt gtgt Simplemente leyendo a través de cualquiera de las funciones regulares) y estudiar gt gtgt lo que quieras. Gt gtgt gt gtgt El acto real de comercio, sin embargo, es más difícil de hacer sólo dentro de R: gt gtgt hay una muy popular IBrokers API, pero no he utilizado mucho. Gt gtgt suena como si usted es probablemente un comerciante solitario por lo que si usted no tiene una relación preexistente gt gtgt con IBrokers probablemente querrá entrar en gt gtgt comercios a través de cualquier corredor que utiliza actualmente. Que - el gt gtgt IBrokers paquete - es la única solución completa en ese extremo Im gt gtgt consciente de, aunque estoy seguro de que muchas personas tienen sus propios work-arounds. Gt gtgt gt gtgt Y en cuanto a las experiencias van: bueno, supongo que la gente wouldnt estar haciendo gt gtgt si pensaban que no había dinero para hacer, ahora que gt gtgt gt gtgt Si desea leer más: el CRAN Vistas de tareas, como se sugirió anteriormente. PS - Una nota seria: FX está mucho más cerca de un juego de suma cero que gt gtgt largo de la equidad, sería negligente si no te advierto que pisar gt gtgt cuidadosamente. gt gtgt gt gtgt On Wed, Oct 12, 2011 at 1:50 PM, Yves S. Garret gt gtgt lthidden email gt wrote: gt gtgt gt Yes, thats what I meant. Curious what the experiences were of some gt gtgt gt people gt gtgt gt and some tips. gt gtgt gt gt gtgt gt On Wed, Oct 12, 2011 at 12:31 PM, R. Michael Weylandt gt gtgt gt lthidden email gt wrote: gt gtgt gtgt gt gtgt gtgt quotThisquot being what exactly gt gtgt gtgt gt gtgt gtgt Traded in FX using R Yes, its done everyday, even as I type. gt gtgt gtgt gt gtgt gtgt Michael gt gtgt gtgt gt gtgt gtgt On Wed, Oct 12, 2011 at 8:10 AM, Yves S. Garret gt gtgt gtgt lthidden email gt wrote: gt gtgt gtgt gt No, thats not what I meant. I was curious if anyone has ever done gt gtgt gtgt gt this gt gtgt gtgt gt before and how well it worked. Any tips for a novice gt gtgt gtgt gt gt gtgt gtgt gt On Wed, Oct 12, 2011 at 12:19 AM, Liviu Andronic gt gtgt gtgt gt lthidden email gtwrote: gt gtgt gtgt gt gt gtgt gtgt gtgt On Wed, Oct 12, 2011 at 3:29 AM, Yves S. Garret gt gtgt gtgt gtgt lthidden email gt wrote: gt gtgt gtgt gtgt gt Hi all, gt gtgt gtgt gtgt gt gt gtgt gtgt gtgt gt I recently started learning about Forex and found this OReilly gt gtgt gtgt gtgt gt book in gt gtgt gtgt gtgt gt Barnes amp Nobles about R. I bought it out of pure curiosity. I gt gtgt gtgt gtgt gt like gt gtgt gtgt gtgt gt what gt gtgt gtgt gtgt I gt gtgt gtgt gtgt gt see. However, I have a question. Has anyone tried to bring these gt gtgt gtgt gtgt gt two gt gtgt gtgt gtgt ideas gt gtgt gtgt gtgt gt together in a financial and trading sense Are there any gt gtgt gtgt gtgt gt libraries gt gtgt gtgt gtgt gt or gt gtgt gtgt gtgt gt modules in R that can aid in this venture gt gtgt gtgt gtgt gt gt gtgt gtgt gtgt gt gtgt gtgt gtgt gt fortune(equity) gt gtgt gtgt gtgt gt gtgt gtgt gtgt I have never heard anyone (knowledgable or otherwise) claim that, in gt gtgt gtgt gtgt the gt gtgt gtgt gtgt absence of transition costs, SAS is better than R for equity gt gtgt gtgt gtgt modeling. gt gtgt gtgt gtgt If gt gtgt gtgt gtgt you gt gtgt gtgt gtgt come across any such claim, I would be happy to refute it. gt gtgt gtgt gtgt -- David Kane gt gtgt gtgt gtgt R-SIG-Finance (December 2004) gt gtgt gtgt gtgt gt gtgt gtgt gtgt gt gtgt gtgt gtgt You may want to address this question to r-sig-finance, and check gt gtgt gtgt gtgt out gt gtgt gtgt gtgt the Finance Task View 1. Regards gt gtgt gtgt gtgt Liviu gt gtgt gtgt gtgt gt gtgt gtgt gtgt 1 cran. at. r-project. org/web/views/Finance. html gt gtgt gtgt gtgt gt gtgt gtgt gtgt gt gtgt gtgt gtgt gt --Yves gt gtgt gtgt gtgt gt gt gtgt gtgt gtgt gt alternative HTML version deleted gt gtgt gtgt gtgt gt gt gtgt gtgt gtgt gt gt gtgt gtgt gtgt gt hidden email mailing list gt gtgt gtgt gtgt gt stat. ethz. ch/mailman/listinfo/r-help gt gtgt gtgt gtgt gt PLEASE do read the posting guide gt gtgt gtgt gtgt R-project. org/posting-guide. html gt gtgt gtgt gtgt gt and provide commented, minimal, self-contained, reproducible code. gt gtgt gtgt gtgt gt gt gtgt gtgt gtgt gt gtgt gtgt gtgt gt gtgt gtgt gtgt gt gtgt gtgt gtgt -- gt gtgt gtgt gtgt Do you know how to read gt gtgt gtgt gtgt alienetworks/srtest. cfm gt gtgt gtgt gtgt gt gtgt gtgt gtgt goodies. xfce. org/projects/applications/xfce4-dictspeed-reader gt gtgt gtgt gtgt Do you know how to write gt gtgt gtgt gtgt garbl. homecast. net/ garbl/stylemanual/e. htme-mail gt gtgt gtgt gtgt gt gtgt gtgt gt gt gtgt gtgt gt alternative HTML version deleted gt gtgt gtgt gt gt gtgt gtgt gt gt gtgt gtgt gt hidden email mailing list gt gtgt gtgt gt stat. ethz. ch/mailman/listinfo/r-help gt gtgt gtgt gt PLEASE do read the posting guide gt gtgt gtgt gt R-project. org/posting-guide. html gt gtgt gtgt gt and provide commented, minimal, self-contained, reproducible code. gt gtgt gtgt gt gt gtgt gt gt gtgt gt gt gt gt gt gt alternative HTML version deleted Im a little vague on what constitutes r-help and r-devel lists in terms of what questions to ask and where. I read a little bit that this list was about design and what you could do in R, but coding should be in r-devel. If Im wrong, please clarify. gt I suppose you could, contingent on the broker ends functionality, and R gt does provide some socket support (see make. socket and connections among gt others) but I suspect your question is entering the domain of the R-devel gt list where the experts on the nitty gritty could give you better answers gt than I can. gt gt Michael gt gt gt On Oct 12, 2011, at 8:38 PM, quotYves S. Garretquot lthidden email gt gt wrote: gt gt Dont see myself making real-time trades. Most likely a few times an gt hour. Oh, cant you make a socket to another app in R That would be my gt first approach. gt gt On Wed, Oct 12, 2011 at 6:53 PM, R. Michael Weylandt lt gt hidden email gt wrote: gt gtgt Just a comment on the lack of a direct R API for non-IBrokers gtgt brokerages: of course its possible to put something together using gtgt rJava or a direct C interface, but its not the smoothest thing if gtgt youve never delved into the R internals and its not quite the gtgt fastest thing in the world if you are doing particularly gtgt time-sensitive work. At lower frequencies, this becomes less of an gtgt issue and simple work-arounds like using a csv file as an intermediate gtgt can make everything much easier. gtgt gtgt On the other end of the trade process, once you start getting into gtgt more HF domains, theres also the inverse problem of real-time gtgt processing: Im not particularly interested in the question so I gtgt havent thought much about it, but I dont see a particularly R-ish gtgt way to deal with a live data feed, though its been dealt with in the gtgt R-SIG-Finance archives a couple of times. gtgt gtgt Michael gtgt gtgt On Wed, Oct 12, 2011 at 5:56 PM, Yves S. Garret gtgt lthidden email gt wrote: gtgt gt Also, when you say to do the trading aspect is more difficult, what do gtgt you gtgt gt mean exactly Are there performance issues with the code tasked to do gtgt the gtgt gt trades Lack of API Or is it just a pain to put something coherent gtgt gt together that will do the trades gtgt gt gtgt gt On Wed, Oct 12, 2011 at 3:07 PM, R. Michael Weylandt gtgt gt lthidden email gt wrote: gtgt gtgt gtgt gtgt As was pointed out to you before, this is really more of an gtgt gtgt R-SIG-Finance question, but I wouldnt expect too much explanation gtgt gtgt there either, just people pointing you to the standard R finance tools gtgt gtgt (quantmod, zoo/xts, TTR, RBloomberg, and the Rmetrics suite theres gtgt gtgt also some fantastic tools in development but if you just picked up gtgt gtgt your first book on R, you probably arent ready for those yet). gtgt gtgt gtgt gtgt You question isnt particularly well-defined either: gtgt gtgt gtgt gtgt Do you just want to study currency price series in R This is simple: gtgt gtgt just get the data (perhaps from oanda using quantmod::getSymbols or gtgt gtgt simply by reading in through any of the regular functions) and study gtgt gtgt it however you like. gtgt gtgt gtgt gtgt The actual act of trading, however, is harder to do solely within R: gtgt gtgt there is a very popular IBrokers API but I havent used it much. It gtgt gtgt sounds like you are probably a lone trader so if you dont have a gtgt gtgt pre-existing relationship with IBrokers youll probably want to enter gtgt gtgt trades through whichever broker you currently use. That -- the gtgt gtgt IBrokers package -- is the complete only solution on that end Im gtgt gtgt aware of, though Im sure many folks have their own work-arounds. gtgt gtgt gtgt gtgt And as far as experiences go: well, I suppose folks wouldnt be doing gtgt gtgt it if they thought there was no money to be made, now would they gtgt gtgt gtgt gtgt If you want more to read: check the CRAN task views, as suggested gtgt before. gtgt gtgt gtgt gtgt Michael gtgt gtgt gtgt gtgt PS -- A serious note: FX is much closer to a zero-sum game than gtgt gtgt long-equity, I would be remiss if I didnt warn you to tread gtgt gtgt carefully. gtgt gtgt gtgt gtgt On Wed, Oct 12, 2011 at 1:50 PM, Yves S. Garret gtgt gtgt lthidden email gt wrote: gtgt gtgt gt Yes, thats what I meant. Curious what the experiences were of some gtgt gtgt gt people gtgt gtgt gt and some tips. gtgt gtgt gt gtgt gtgt gt On Wed, Oct 12, 2011 at 12:31 PM, R. Michael Weylandt gtgt gtgt gt lthidden email gt wrote: gtgt gtgt gtgt gtgt gtgt gtgt quotThisquot being what exactly gtgt gtgt gtgt gtgt gtgt gtgt Traded in FX using R Yes, its done everyday, even as I type. gtgt gtgt gtgt gtgt gtgt gtgt Michael gtgt gtgt gtgt gtgt gtgt gtgt On Wed, Oct 12, 2011 at 8:10 AM, Yves S. Garret gtgt gtgt gtgt lthidden email gt wrote: gtgt gtgt gtgt gt No, thats not what I meant. I was curious if anyone has ever gtgt done gtgt gtgt gtgt gt this gtgt gtgt gtgt gt before and how well it worked. Any tips for a novice gtgt gtgt gtgt gt gtgt gtgt gtgt gt On Wed, Oct 12, 2011 at 12:19 AM, Liviu Andronic gtgt gtgt gtgt gt lthidden email gtwrote: gtgt gtgt gtgt gt gtgt gtgt gtgt gtgt On Wed, Oct 12, 2011 at 3:29 AM, Yves S. Garret gtgt gtgt gtgt gtgt lthidden email gt wrote: gtgt gtgt gtgt gtgt gt Hi all, gtgt gtgt gtgt gtgt gt gtgt gtgt gtgt gtgt gt I recently started learning about Forex and found this gtgt OReilly gtgt gtgt gtgt gtgt gt book in gtgt gtgt gtgt gtgt gt Barnes amp Nobles about R. I bought it out of pure curiosity. I gtgt gtgt gtgt gtgt gt like gtgt gtgt gtgt gtgt gt what gtgt gtgt gtgt gtgt I gtgt gtgt gtgt gtgt gt see. However, I have a question. Has anyone tried to bring gtgt these gtgt gtgt gtgt gtgt gt two gtgt gtgt gtgt gtgt ideas gtgt gtgt gtgt gtgt gt together in a financial and trading sense Are there any gtgt gtgt gtgt gtgt gt libraries gtgt gtgt gtgt gtgt gt or gtgt gtgt gtgt gtgt gt modules in R that can aid in this venture gtgt gtgt gtgt gtgt gt gtgt gtgt gtgt gtgt gtgt gtgt gtgt gtgt gt fortune(equity) gtgt gtgt gtgt gtgt gtgt gtgt gtgt gtgt I have never heard anyone (knowledgable or otherwise) claim that, gtgt in gtgt gtgt gtgt gtgt the gtgt gtgt gtgt gtgt absence of transition costs, SAS is better than R for equity gtgt gtgt gtgt gtgt modeling. gtgt gtgt gtgt gtgt If gtgt gtgt gtgt gtgt you gtgt gtgt gtgt gtgt come across any such claim, I would be happy to refute it. gtgt gtgt gtgt gtgt -- David Kane gtgt gtgt gtgt gtgt R-SIG-Finance (December 2004) gtgt gtgt gtgt gtgt gtgt gtgt gtgt gtgt gtgt gtgt gtgt gtgt You may want to address this question to r-sig-finance, and check gtgt gtgt gtgt gtgt out gtgt gtgt gtgt gtgt the Finance Task View 1. Regards gtgt gtgt gtgt gtgt Liviu gtgt gtgt gtgt gtgt gtgt gtgt gtgt gtgt 1 cran. at. r-project. org/web/views/Finance. html gtgt gtgt gtgt gtgt gtgt gtgt gtgt gtgt gtgt gtgt gtgt gtgt gt --Yves gtgt gtgt gtgt gtgt gt gtgt gtgt gtgt gtgt gt alternative HTML version deleted gtgt gtgt gtgt gtgt gt gtgt gtgt gtgt gtgt gt gtgt gtgt gtgt gtgt gt hidden email mailing list gtgt gtgt gtgt gtgt gt stat. ethz. ch/mailman/listinfo/r-help gtgt gtgt gtgt gtgt gt PLEASE do read the posting guide gtgt gtgt gtgt gtgt R-project. org/posting-guide. html gtgt gtgt gtgt gtgt gt and provide commented, minimal, self-contained, reproducible gtgt code. gtgt gtgt gtgt gtgt gt gtgt gtgt gtgt gtgt gtgt gtgt gtgt gtgt gtgt gtgt gtgt gtgt gtgt gtgt gtgt gtgt -- gtgt gtgt gtgt gtgt Do you know how to read gtgt gtgt gtgt gtgt alienetworks/srtest. cfm gtgt gtgt gtgt gtgt gtgt gtgt gtgt gtgt gtgt goodies. xfce. org/projects/applications/xfce4-dictspeed-reader gtgt gtgt gtgt gtgt Do you know how to write gtgt gtgt gtgt gtgt garbl. homecast. net/ garbl/stylemanual/e. htme-mail gtgt gtgt gtgt gtgt gtgt gtgt gtgt gt gtgt gtgt gtgt gt alternative HTML version deleted gtgt gtgt gtgt gt gtgt gtgt gtgt gt gtgt gtgt gtgt gt hidden email mailing list gtgt gtgt gtgt gt stat. ethz. ch/mailman/listinfo/r-help gtgt gtgt gtgt gt PLEASE do read the posting guide gtgt gtgt gtgt gt R-project. org/posting-guide. html gtgt gtgt gtgt gt and provide commented, minimal, self-contained, reproducible code. gtgt gtgt gtgt gt gtgt gtgt gt gtgt gtgt gt gtgt gt gtgt gt gtgt gt gt alternative HTML version deleted Open this post in threaded view Report Content as Inappropriate Re: R and Forex To be honest, I dont frequently have occasion to wander over to R-devel and most of what goes on over there is over my level of easy-readability but Id feel pretty confident that anything involving interface to another program on a socket or lower level is squarely their territory while file-reading and up is R-help, based on what Ive seen. The moderators may wish to correct me. Im happy to spitball ideas privately and you have my email, but Im not qualified to make specific feasibility assessments on the record so Ill have to punt if you want official answers. On Oct 12, 2011, at 9:49 PM, quotYves S. Garretquot lthidden email gt wrote: gt Im a little vague on what constitutes r-help and r-devel lists in terms of what questions to ask and where. I read a little bit that this list was about design and what you could do in R, but coding should be in r-devel. If Im wrong, please clarify. gt gt On Wed, Oct 12, 2011 at 9:12 PM, R. Michael Weylandt lthidden email gt lthidden email gt wrote: gt I suppose you could, contingent on the broker ends functionality, and R does provide some socket support (see make. socket and connections among others) but I suspect your question is entering the domain of the R-devel list where the experts on the nitty gritty could give you better answers than I can. gt gt Michael gt gt gt On Oct 12, 2011, at 8:38 PM, quotYves S. Garretquot lthidden email gt wrote: gt gtgt Dont see myself making real-time trades. Most likely a few times an hour. Oh, cant you make a socket to another app in R That would be my first approach. gtgt gtgt On Wed, Oct 12, 2011 at 6:53 PM, R. Michael Weylandt lthidden email gt wrote: gtgt Just a comment on the lack of a direct R API for non-IBrokers gtgt brokerages: of course its possible to put something together using gtgt rJava or a direct C interface, but its not the smoothest thing if gtgt youve never delved into the R internals and its not quite the gtgt fastest thing in the world if you are doing particularly gtgt time-sensitive work. At lower frequencies, this becomes less of an gtgt issue and simple work-arounds like using a csv file as an intermediate gtgt can make everything much easier. gtgt gtgt On the other end of the trade process, once you start getting into gtgt more HF domains, theres also the inverse problem of real-time gtgt processing: Im not particularly interested in the question so I gtgt havent thought much about it, but I dont see a particularly R-ish gtgt way to deal with a live data feed, though its been dealt with in the gtgt R-SIG-Finance archives a couple of times. gtgt gtgt Michael gtgt gtgt On Wed, Oct 12, 2011 at 5:56 PM, Yves S. Garret gtgt lthidden email gt wrote: gtgt gt Also, when you say to do the trading aspect is more difficult, what do you gtgt gt mean exactly Are there performance issues with the code tasked to do the gtgt gt trades Lack of API Or is it just a pain to put something coherent gtgt gt together that will do the trades gtgt gt gtgt gt On Wed, Oct 12, 2011 at 3:07 PM, R. Michael Weylandt gtgt gt lthidden email gt wrote: gtgt gtgt gtgt gtgt As was pointed out to you before, this is really more of an gtgt gtgt R-SIG-Finance question, but I wouldnt expect too much explanation gtgt gtgt there either, just people pointing you to the standard R finance tools gtgt gtgt (quantmod, zoo/xts, TTR, RBloomberg, and the Rmetrics suite theres gtgt gtgt also some fantastic tools in development but if you just picked up gtgt gtgt your first book on R, you probably arent ready for those yet). gtgt gtgt gtgt gtgt You question isnt particularly well-defined either: gtgt gtgt gtgt gtgt Do you just want to study currency price series in R This is simple: gtgt gtgt just get the data (perhaps from oanda using quantmod::getSymbols or gtgt gtgt simply by reading in through any of the regular functions) and study gtgt gtgt it however you like. gtgt gtgt gtgt gtgt The actual act of trading, however, is harder to do solely within R: gtgt gtgt there is a very popular IBrokers API but I havent used it much. It gtgt gtgt sounds like you are probably a lone trader so if you dont have a gtgt gtgt pre-existing relationship with IBrokers youll probably want to enter gtgt gtgt trades through whichever broker you currently use. That -- the gtgt gtgt IBrokers package -- is the complete only solution on that end Im gtgt gtgt aware of, though Im sure many folks have their own work-arounds. gtgt gtgt gtgt gtgt And as far as experiences go: well, I suppose folks wouldnt be doing gtgt gtgt it if they thought there was no money to be made, now would they gtgt gtgt gtgt gtgt If you want more to read: check the CRAN task views, as suggested before. gtgt gtgt gtgt gtgt Michael gtgt gtgt gtgt gtgt PS -- A serious note: FX is much closer to a zero-sum game than gtgt gtgt long-equity, I would be remiss if I didnt warn you to tread gtgt gtgt carefully. gtgt gtgt gtgt gtgt On Wed, Oct 12, 2011 at 1:50 PM, Yves S. Garret gtgt gtgt lthidden email gt wrote: gtgt gtgt gt Yes, thats what I meant. Curious what the experiences were of some gtgt gtgt gt people gtgt gtgt gt and some tips. gtgt gtgt gt gtgt gtgt gt On Wed, Oct 12, 2011 at 12:31 PM, R. Michael Weylandt gtgt gtgt gt lthidden email gt wrote: gtgt gtgt gtgt gtgt gtgt gtgt quotThisquot being what exactly gtgt gtgt gtgt gtgt gtgt gtgt Traded in FX using R Yes, its done everyday, even as I type. gtgt gtgt gtgt gtgt gtgt gtgt Michael gtgt gtgt gtgt gtgt gtgt gtgt On Wed, Oct 12, 2011 at 8:10 AM, Yves S. Garret gtgt gtgt gtgt lthidden email gt wrote: gtgt gtgt gtgt gt No, thats not what I meant. I was curious if anyone has ever done gtgt gtgt gtgt gt this gtgt gtgt gtgt gt before and how well it worked. Any tips for a novice gtgt gtgt gtgt gt gtgt gtgt gtgt gt On Wed, Oct 12, 2011 at 12:19 AM, Liviu Andronic gtgt gtgt gtgt gt lthidden email gtwrote: gtgt gtgt gtgt gt gtgt gtgt gtgt gtgt On Wed, Oct 12, 2011 at 3:29 AM, Yves S. Garret gtgt gtgt gtgt gtgt lthidden email gt wrote: gtgt gtgt gtgt gtgt gt Hi all, gtgt gtgt gtgt gtgt gt gtgt gtgt gtgt gtgt gt I recently started learning about Forex and found this OReilly gtgt gtgt gtgt gtgt gt book in gtgt gtgt gtgt gtgt gt Barnes amp Nobles about R. I bought it out of pure curiosity. I gtgt gtgt gtgt gtgt gt like gtgt gtgt gtgt gtgt gt what gtgt gtgt gtgt gtgt I gtgt gtgt gtgt gtgt gt see. However, I have a question. Has anyone tried to bring these gtgt gtgt gtgt gtgt gt two gtgt gtgt gtgt gtgt ideas gtgt gtgt gtgt gtgt gt together in a financial and trading sense Are there any gtgt gtgt gtgt gtgt gt libraries gtgt gtgt gtgt gtgt gt or gtgt gtgt gtgt gtgt gt modules in R that can aid in this venture gtgt gtgt gtgt gtgt gt gtgt gtgt gtgt gtgt gtgt gtgt gtgt gtgt gt fortune(equity) gtgt gtgt gtgt gtgt gtgt gtgt gtgt gtgt I have never heard anyone (knowledgable or otherwise) claim that, in gtgt gtgt gtgt gtgt the gtgt gtgt gtgt gtgt absence of transition costs, SAS is better than R for equity gtgt gtgt gtgt gtgt modeling. gtgt gtgt gtgt gtgt If gtgt gtgt gtgt gtgt you gtgt gtgt gtgt gtgt come across any such claim, I would be happy to refute it. gtgt gtgt gtgt gtgt -- David Kane gtgt gtgt gtgt gtgt R-SIG-Finance (December 2004) gtgt gtgt gtgt gtgt gtgt gtgt gtgt gtgt gtgt gtgt gtgt gtgt You may want to address this question to r-sig-finance, and check gtgt gtgt gtgt gtgt out gtgt gtgt gtgt gtgt the Finance Task View 1. Regards gtgt gtgt gtgt gtgt Liviu gtgt gtgt gtgt gtgt gtgt gtgt gtgt gtgt 1 cran. at. r-project. org/web/views/Finance. html gtgt gtgt gtgt gtgt gtgt gtgt gtgt gtgt gtgt gtgt gtgt gtgt gt --Yves gtgt gtgt gtgt gtgt gt gtgt gtgt gtgt gtgt gt alternative HTML version deleted gtgt gtgt gtgt gtgt gt gtgt gtgt gtgt gtgt gt gtgt gtgt gtgt gtgt gt hidden email mailing list gtgt gtgt gtgt gtgt gt stat. ethz. ch/mailman/listinfo/r-help gtgt gtgt gtgt gtgt gt PLEASE do read the posting guide gtgt gtgt gtgt gtgt R-project. org/posting-guide. html gtgt gtgt gtgt gtgt gt and provide commented, minimal, self-contained, reproducible code. gtgt gtgt gtgt gtgt gt gtgt gtgt gtgt gtgt gtgt gtgt gtgt gtgt gtgt gtgt gtgt gtgt gtgt gtgt gtgt gtgt -- gtgt gtgt gtgt gtgt Do you know how to read gtgt gtgt gtgt gtgt alienetworks/srtest. cfm gtgt gtgt gtgt gtgt gtgt gtgt gtgt gtgt goodies. xfce. org/projects/applications/xfce4-dictspeed-reader gtgt gtgt gtgt gtgt Do you know how to write gtgt gtgt gtgt gtgt garbl. homecast. net/ garbl/stylemanual/e. htme-mail gtgt gtgt gtgt gtgt gtgt gtgt gtgt gt gtgt gtgt gtgt gt alternative HTML version deleted gtgt gtgt gtgt gt gtgt gtgt gtgt gt gtgt gtgt gtgt gt hidden email mailing list gtgt gtgt gtgt gt stat. ethz. ch/mailman/listinfo/r-help gtgt gtgt gtgt gt PLEASE do read the posting guide gtgt gtgt gtgt gt R-project. org/posting-guide. html gtgt gtgt gtgt gt and provide commented, minimal, self-contained, reproducible code. gtgt gtgt gtgt gt gtgt gtgt gt gtgt gtgt gt gtgt gt gtgt gt gtgt gt alternative HTML version deleted Yves and Michael, R-devel is the place for programming questions that would be confusing to most people who follow R-help. Posting to R-devel would make sense if youve written socket connections between applications in other languages and are having trouble sorting out how to do it in R. If youve never written a socket connection before, R-devel is not the right place to post. Skim the posts over the past few weeks to get a feel for the level of discussion. That should help you decide if your question fits. Stack Overflow is another good resource for that weird middle-ground between R-help and R-devel. Best, -- Joshua Ulrich FOSS Trading: fosstrading On Wed, Oct 12, 2011 at 9:05 PM, R. Michael Weylandt lthidden email gt lthidden email gt wrote: gt To be honest, I dont frequently have occasion to wander over to R-devel and most of what goes on over there is over my level of easy-readability but Id feel pretty confident that anything involving interface to another program on a socket or lower level is squarely their territory while file-reading and up is R-help, based on what Ive seen. The moderators may wish to correct me. gt gt Im happy to spitball ideas privately and you have my email, but Im not qualified to make specific feasibility assessments on the record so Ill have to punt if you want official answers. gt gt Michael gt gt On Oct 12, 2011, at 9:49 PM, quotYves S. Garretquot lthidden email gt wrote: gt gtgt Im a little vague on what constitutes r-help and r-devel lists in terms of what questions to ask and where. I read a little bit that this list was about design and what you could do in R, but coding should be in r-devel. If Im wrong, please clarify. gtgt gtgt On Wed, Oct 12, 2011 at 9:12 PM, R. Michael Weylandt lthidden email gt lthidden email gt wrote: gtgt I suppose you could, contingent on the broker ends functionality, and R does provide some socket support (see make. socket and connections among others) but I suspect your question is entering the domain of the R-devel list where the experts on the nitty gritty could give you better answers than I can. gtgt gtgt Michael gtgt gtgt gtgt On Oct 12, 2011, at 8:38 PM, quotYves S. Garretquot lthidden email gt wrote: gtgt gtgtgt Dont see myself making real-time trades. Most likely a few times an hour. Oh, cant you make a socket to another app in R That would be my first approach. gtgtgt gtgtgt On Wed, Oct 12, 2011 at 6:53 PM, R. Michael Weylandt lthidden email gt wrote: gtgtgt Just a comment on the lack of a direct R API for non-IBrokers gtgtgt brokerages: of course its possible to put something together using gtgtgt rJava or a direct C interface, but its not the smoothest thing if gtgtgt youve never delved into the R internals and its not quite the gtgtgt fastest thing in the world if you are doing particularly gtgtgt time-sensitive work. At lower frequencies, this becomes less of an gtgtgt issue and simple work-arounds like using a csv file as an intermediate gtgtgt can make everything much easier. gtgtgt gtgtgt On the other end of the trade process, once you start getting into gtgtgt more HF domains, theres also the inverse problem of real-time gtgtgt processing: Im not particularly interested in the question so I gtgtgt havent thought much about it, but I dont see a particularly R-ish gtgtgt way to deal with a live data feed, though its been dealt with in the gtgtgt R-SIG-Finance archives a couple of times. gtgtgt gtgtgt Michael gtgtgt gtgtgt On Wed, Oct 12, 2011 at 5:56 PM, Yves S. Garret gtgtgt lthidden email gt wrote: gtgtgt gt Also, when you say to do the trading aspect is more difficult, what do you gtgtgt gt mean exactly Are there performance issues with the code tasked to do the gtgtgt gt trades Lack of API Or is it just a pain to put something coherent gtgtgt gt together that will do the trades gtgtgt gt gtgtgt gt On Wed, Oct 12, 2011 at 3:07 PM, R. Michael Weylandt gtgtgt gt lthidden email gt wrote: gtgtgt gtgt gtgtgt gtgt As was pointed out to you before, this is really more of an gtgtgt gtgt R-SIG-Finance question, but I wouldnt expect too much explanation gtgtgt gtgt there either, just people pointing you to the standard R finance tools gtgtgt gtgt (quantmod, zoo/xts, TTR, RBloomberg, and the Rmetrics suite theres gtgtgt gtgt also some fantastic tools in development but if you just picked up gtgtgt gtgt your first book on R, you probably arent ready for those yet). gtgtgt gtgt gtgtgt gtgt You question isnt particularly well-defined either: gtgtgt gtgt gtgtgt gtgt Do you just want to study currency price series in R This is simple: gtgtgt gtgt just get the data (perhaps from oanda using quantmod::getSymbols or gtgtgt gtgt simply by reading in through any of the regular functions) and study gtgtgt gtgt it however you like. gtgtgt gtgt gtgtgt gtgt The actual act of trading, however, is harder to do solely within R: gtgtgt gtgt there is a very popular IBrokers API but I havent used it much. It gtgtgt gtgt sounds like you are probably a lone trader so if you dont have a gtgtgt gtgt pre-existing relationship with IBrokers youll probably want to enter gtgtgt gtgt trades through whichever broker you currently use. That -- the gtgtgt gtgt IBrokers package -- is the complete only solution on that end Im gtgtgt gtgt aware of, though Im sure many folks have their own work-arounds. gtgtgt gtgt gtgtgt gtgt And as far as experiences go: well, I suppose folks wouldnt be doing gtgtgt gtgt it if they thought there was no money to be made, now would they gtgtgt gtgt gtgtgt gtgt If you want more to read: check the CRAN task views, as suggested before. gtgtgt gtgt gtgtgt gtgt Michael gtgtgt gtgt gtgtgt gtgt PS -- A serious note: FX is much closer to a zero-sum game than gtgtgt gtgt long-equity, I would be remiss if I didnt warn you to tread gtgtgt gtgt carefully. gtgtgt gtgt gtgtgt gtgt On Wed, Oct 12, 2011 at 1:50 PM, Yves S. Garret gtgtgt gtgt lthidden email gt wrote: gtgtgt gtgt gt Yes, thats what I meant. Curious what the experiences were of some gtgtgt gtgt gt people gtgtgt gtgt gt and some tips. gtgtgt gtgt gt gtgtgt gtgt gt On Wed, Oct 12, 2011 at 12:31 PM, R. Michael Weylandt gtgtgt gtgt gt lthidden email gt wrote: gtgtgt gtgt gtgt gtgtgt gtgt gtgt quotThisquot being what exactly gtgtgt gtgt gtgt gtgtgt gtgt gtgt Traded in FX using R Yes, its done everyday, even as I type. gtgtgt gtgt gtgt gtgtgt gtgt gtgt Michael gtgtgt gtgt gtgt gtgtgt gtgt gtgt On Wed, Oct 12, 2011 at 8:10 AM, Yves S. Garret gtgtgt gtgt gtgt lthidden email gt wrote: gtgtgt gtgt gtgt gt No, thats not what I meant. I was curious if anyone has ever done gtgtgt gtgt gtgt gt this gtgtgt gtgt gtgt gt before and how well it worked. Any tips for a novice gtgtgt gtgt gtgt gt gtgtgt gtgt gtgt gt On Wed, Oct 12, 2011 at 12:19 AM, Liviu Andronic gtgtgt gtgt gtgt gt lthidden email gtwrote: gtgtgt gtgt gtgt gt gtgtgt gtgt gtgt gtgt On Wed, Oct 12, 2011 at 3:29 AM, Yves S. Garret gtgtgt gtgt gtgt gtgt lthidden email gt wrote: gtgtgt gtgt gtgt gtgt gt Hi all, gtgtgt gtgt gtgt gtgt gt gtgtgt gtgt gtgt gtgt gt I recently started learning about Forex and found this OReilly gtgtgt gtgt gtgt gtgt gt book in gtgtgt gtgt gtgt gtgt gt Barnes amp Nobles about R. I bought it out of pure curiosity. I gtgtgt gtgt gtgt gtgt gt like gtgtgt gtgt gtgt gtgt gt what gtgtgt gtgt gtgt gtgt I gtgtgt gtgt gtgt gtgt gt see. However, I have a question. Has anyone tried to bring these gtgtgt gtgt gtgt gtgt gt two gtgtgt gtgt gtgt gtgt ideas gtgtgt gtgt gtgt gtgt gt together in a financial and trading sense Are there any gtgtgt gtgt gtgt gtgt gt libraries gtgtgt gtgt gtgt gtgt gt or gtgtgt gtgt gtgt gtgt gt modules in R that can aid in this venture gtgtgt gtgt gtgt gtgt gt gtgtgt gtgt gtgt gtgt gtgtgt gtgt gtgt gtgt gt fortune(equity) gtgtgt gtgt gtgt gtgt gtgtgt gtgt gtgt gtgt I have never heard anyone (knowledgable or otherwise) claim that, in gtgtgt gtgt gtgt gtgt the gtgtgt gtgt gtgt gtgt absence of transition costs, SAS is better than R for equity gtgtgt gtgt gtgt gtgt modeling. gtgtgt gtgt gtgt gtgt If gtgtgt gtgt gtgt gtgt you gtgtgt gtgt gtgt gtgt come across any such claim, I would be happy to refute it. gtgtgt gtgt gtgt gtgt -- David Kane gtgtgt gtgt gtgt gtgt R-SIG-Finance (December 2004) gtgtgt gtgt gtgt gtgt gtgtgt gtgt gtgt gtgt gtgtgt gtgt gtgt gtgt You may want to address this question to r-sig-finance, and check gtgtgt gtgt gtgt gtgt out gtgtgt gtgt gtgt gtgt the Finance Task View 1. Regards gtgtgt gtgt gtgt gtgt Liviu gtgtgt gtgt gtgt gtgt gtgtgt gtgt gtgt gtgt 1 cran. at. r-project. org/web/views/Finance. html gtgtgt gtgt gtgt gtgt gtgtgt gtgt gtgt gtgt gtgtgt gtgt gtgt gtgt gt --Yves gtgtgt gtgt gtgt gtgt gt gtgtgt gtgt gtgt gtgt gt alternative HTML version deleted gtgtgt gtgt gtgt gtgt gt gtgtgt gtgt gtgt gtgt gt gtgtgt gtgt gtgt gtgt gt hidden email mailing list gtgtgt gtgt gtgt gtgt gt stat. ethz. ch/mailman/listinfo/r-help gtgtgt gtgt gtgt gtgt gt PLEASE do read the posting guide gtgtgt gtgt gtgt gtgt R-project. org/posting-guide. html gtgtgt gtgt gtgt gtgt gt and provide commented, minimal, self-contained, reproducible code. gtgtgt gtgt gtgt gtgt gt gtgtgt gtgt gtgt gtgt gtgtgt gtgt gtgt gtgt gtgtgt gtgt gtgt gtgt gtgtgt gtgt gtgt gtgt -- gtgtgt gtgt gtgt gtgt Do you know how to read gtgtgt gtgt gtgt gtgt alienetworks/srtest. cfm gtgtgt gtgt gtgt gtgt gtgtgt gtgt gtgt gtgt goodies. xfce. org/projects/applications/xfce4-dictspeed-reader gtgtgt gtgt gtgt gtgt Do you know how to write gtgtgt gtgt gtgt gtgt garbl. homecast. net/ garbl/stylemanual/e. htme-mail gtgtgt gtgt gtgt gtgt gtgtgt gtgt gtgt gt gtgtgt gtgt gtgt gt alternative HTML version deleted gtgtgt gtgt gtgt gt gtgtgt gtgt gtgt gt gtgtgt gtgt gtgt gt hidden email mailing list gtgtgt gtgt gtgt gt stat. ethz. ch/mailman/listinfo/r-help gtgtgt gtgt gtgt gt PLEASE do read the posting guide gtgtgt gtgt gtgt gt R-project. org/posting-guide. html gtgtgt gtgt gtgt gt and provide commented, minimal, self-contained, reproducible code. gtgtgt gtgt gtgt gt gtgtgt gtgt gt gtgtgt gtgt gt gtgtgt gt gtgtgt gt gtgtgt gtgt gt gt alternative HTML version deleted gt gt gt hidden email mailing list gt stat. ethz. ch/mailman/listinfo/r-help gt PLEASE do read the posting guide R-project. org/posting-guide. html gt and provide commented, minimal, self-contained, reproducible code. gt