Una de las mejores estrategias de ingresos en el mundo por StreetAuthority. 30 de agosto de 2013, 01:47:29 PM EDT Comenzó como un desafío para encontrar un sistema de comercio ganador. Resultó ser una de las mejores estrategias de ingresos en el mundo. De julio de 2012 a enero de 2013, puse mi estrategia de Ingreso Instantáneo a través de una prueba beta como la gente de más en ProfitableTrading miró por encima de mi hombro. Los resultados fueron incluso mejores de lo que esperaba. Ayudé a los lectores a generar miles de dólares en ingresos en mi camino a una tasa de 84 victorias. Heres cómo lo hice. Mi estrategia de Ingreso Instantáneo permite a los inversionistas hacer una de dos cosas: o ganar grandes cantidades de ingresos. O comprar acciones de alta calidad con un descuento profundo. De cualquier manera, es generalmente un ganar-ganar. No es para todos, pero creo que es uno de los más inteligentes, de alto porcentaje, las estrategias de ganar en el mundo financiero. Se trata de vender puestos en infravalorado. De alta calidad. Para recapitular, las opciones de venta dan a los inversores el derecho, pero no la obligación, de vender una acción a un precio determinado antes de una fecha especificada. La venta de un put nos obliga a comprar ese stock del comprador put si cae por debajo de un precio especificado (el precio de ejercicio de la opción s). Cuando aceptamos esa obligación, recibimos efectivo. O ingreso instantáneo, por adelantado (conocido como una prima). Mi estrategia de Ingreso Instantáneo ya no se está probando. Hace seis semanas, comencé a enviar un comercio Instant Income cada miércoles a un grupo de inversionistas. Ya hemos cerrado dos operaciones, y en ambos casos, hemos generado ingresos sin comprar una sola acción. Incluso mejor, cada comercio Ive recomendado se está negociando actualmente por encima de su precio de ejercicio. Espero que la mayoría, si no todas, de las opciones que he recomendado a expirar sin valor, lo que significa que mantener la prima como beneficio puro. El peor caso, podría ser necesario para comprar acciones de un Id de acciones como para poseer de todos modos. Y con un profundo descuento. Recuerde, para cada contrato de venta que usted vende, puede ser necesario comprar 100 acciones de la acción subyacente. Para mostrar cómo los inversionistas están aprovechando mi estrategia de Ingreso Instantáneo, heres un ejemplo de un comercio abierto en mi cartera. El 6 de marzo, recomendé a los lectores vender el 26 de abril pone en Questcor Pharmaceuticals (Nadaq: QCOR) por un premio de 1,30. Eso es un put que expira el 20 de abril y paga a los vendedores una prima de 1,30 por acción, o 130 por contrato (un contrato es de 100 acciones). Si las acciones de comercio de QCOR por debajo de 26 el 20 de abril, bien ser los accionistas a un costo de 24,70 por acción (26 - 1,30). Para iniciar este comercio, la mayoría de los corredores requieren un pequeño depósito en su cuenta, al igual que un pago inicial en una casa. Por lo general, corre alrededor de 20 de la cantidad que le costaría a comprar 100 acciones al precio de ejercicio, que en este caso sería de 26. Este comercio QCOR requeriría un depósito de margen de alrededor de 520 por contrato vendido (2610020). Ese dinero será devuelto si la opción vence sin valor, o irá hacia la compra de acciones. Cuando vendí el put, las acciones se negociaban a unos 30, por lo que nuestra base de 24,70 costos representó un 17,7 de descuento. QCOR también presentó una relación precio-ganancias (P / E) atractiva por debajo de 6. Im más que cómodo poseer el stock, pero al vender puts, cobro Instant Income sin tener que comprar acciones de forma directa. Acción para tomar --gt Hace ya tres semanas que recomiendo que el comercio, y su bien. QCOR tendría que caer 18,6 en los próximos 17 días de negociación antes de que tendríamos que comprar, o poner, las acciones. Si la opción vence sin valor, casarse con 130 en Ingreso instantáneo por cada 520 de reserva. Eso es un retorno de 25 en un comercio que duró 44 días. Si podemos repetir un comercio similar cada 44 días, wed ganar un retorno de 207 en nuestro capital en 12 meses. Copyright 2001-2016 StreetAuthority, LLC. All Rights Reserved. Buying Straddles en ganancias Comprar straddles es una gran manera de jugar ganancias. Muchas veces, la brecha de precios de las acciones hacia arriba o hacia abajo después de las ganancias trimestrales informe, pero a menudo, la dirección del movimiento puede ser impredecible. Por ejemplo, una venta puede ocurrir aunque el informe de ganancias es bueno si los inversores esperaban grandes resultados. La estrategia aquí es comprar el straddle dos o tres semanas antes de las ganancias. Es necesario un movimiento significativo de precios para ganar dinero y, en el caso del juego de ganancias, hay tres eventos que pueden ocurrir durante este período, lo que puede crear movimientos de precios suficientes para generar ganancias. Antes de las ganancias, la excitación abunda y el precio de las acciones subyacentes puede negociar hacia arriba o hacia abajo antes de las ganancias reales debido al aumento de la especulación. A veces, el precio puede moverse tanto que usted puede ser capaz de salir de la posición con un pequeño beneficio sin mantener en ganancias. Inmediatamente después de la anotación de ganancias, el precio de las acciones a menudo puede saltar hacia arriba o hacia abajo de 3 a 5, dependiendo del informe. Los movimientos de 5 a 10 son rara vez pero no infrecuentes. Raro es el caso cuando el precio de las acciones permanece sin cambios. Un tercer evento, improbable pero no imposible, es la advertencia de beneficios que puede ser emitida unas semanas antes del informe de ganancias. Grandes movimientos descendentes son típicos siguiendo estas advertencias y son generalmente lo suficientemente grandes como para permitir una salida rentable. A menos que esté muy seguro de que la brecha hacia arriba o hacia abajo después de que el informe será enorme, nunca comprar el straddle sólo un día antes de las ganancias ya que este es el momento en que las primas de las opciones de dinero se puja muy alto debido a anticipación. Haga su tarea y scout para las compañías que anuncian ganancias dos a tres semanas por adelantado. Busca acciones que muestren un historial de movimientos de huecos durante las ganancias examinando el gráfico histórico de precios. Más artículos Listo para comenzar a negociar Su nueva cuenta comercial se financia inmediatamente con 5.000 de dinero virtual que puede utilizar para probar sus estrategias de negociación utilizando OptionHouses plataforma de comercio virtual sin arriesgar el dinero duramente ganado. Una vez que empiece a operar de verdad, sus primeras 100 operaciones serán sin comisiones (Asegúrese de hacer clic en el enlace a continuación y cotice el código promocional 60FREE durante la inscripción) Opciones Oportunidades con volatilidad de ganancias Una pieza educativa de Optionshouse Esta es la Parte I De una serie educativa de dos partes sobre opciones comerciales que utilizan los datos y servicios WhisperNumbers Whisper Reactor. Un Reactor Whisper es una compañía que es más probable que vea una reacción de precio positivo cuando venció el número de susurro, y ver una reacción de precio negativo cuando se pierda el número de susurro. Las empresas de reactores de susurros y el movimiento esperado de los precios tras el lanzamiento de las ganancias, están disponibles para los suscriptores del servicio Whisper Reactors. La mayoría de nuestros clientes no sólo compran y almacenan en corto con los datos de Whisper Reactor, sino también con opciones comerciales, ya que pueden ofrecer un mayor apalancamiento con menor riesgo. Estos dos informes, proporcionados por Optionshouse, proporcionan información detallada sobre las estrategias de negociación de opciones esenciales que es más probable que se utilicen junto con nuestros datos de Whisper Reactors. OPCIONES PARA EVENTOS DE GANANCIAS Si sigue el enfoque de WhisperNumbers a las expectativas de ganancias, entonces puede apreciar cómo los inversores y los comerciantes pueden utilizar opciones de capital para beneficiarse de una sorpresa de eventos de ganancias y la posterior reacción de acciones. ¿Por qué opciones para los eventos de ganancias Porque las opciones ofrecen a los inversores y comerciantes mayor apalancamiento con menor riesgo, y esto significa un uso mucho más eficiente del capital para las ganancias tácticas juega con las empresas de Whisper Reactor. En este informe, bien mirar algunas de las estrategias de opciones básicas que pueden beneficiarse en varios escenarios de volatilidad de ganancias. Las opciones ofrecen a los inversores y comerciantes mayor apalancamiento con menor riesgo Un resumen rápido de WhisperNumber es necesario: WhisperNumber recolecta las expectativas de ganancias (susurros) de los inversores individuales. En pocas palabras, cuando una empresa pierde el número de whisper el stock es básicamente castigado y debería ver una disminución en el precio después de las ganancias se liberan. Y, en promedio, cuando una empresa supera el susurro de la acción es recompensado y debería ver las ganancias de precios después de las ganancias se liberan. WhisperNumber analiza sus datos propietarios y busca aquellas compañías más propensas a reaccionar (como se esperaba) a golpear o perder su número de susurros. Estas empresas se llaman Reactores Whisper y los datos clave para el comercio de opciones es el movimiento de precios esperado (de estos Reactores) dentro de un plazo específico después de un informe de ganancias. La expectativa de precios se basa en si la compañía reporta ganancias que exceden o quedan por debajo del número de susurros. Podemos utilizar las opciones para expresar una opinión sobre el resultado desconocido de una ganancia o perder en una multitud de formas, porque las opciones por su propia naturaleza ofrecen tanta versatilidad. El obvio juega cuando una confianza de los inversionistas es alta para que un reactor del susurro a batir o faltar sea simplemente comprar una llamada o comprar una puesta - y esto también es un gran acercamiento después de las ganancias cuando se desconoce el desconocido. Deja el primer vistazo en algunas jugadas posibles de las ganancias que usan llamadas y pone cerca de 30 días por adelantado de un acontecimiento de las ganancias. Supongamos que el stock XYZ es un Reactor Whisper que cotiza a los 65 años, con ganancias en 5 semanas el 24 de octubre, y un número de susurros de 11 centavos frente a un consenso de 9 centavos. Como un stock de Reactor Susurro, XYZ también se clasifica de acuerdo con los movimientos esperados que es probable que se produzca en marcos de tiempo dado, como dentro de un día de ganancias, 5 días de ganancias, 10 días de ganancias y así sucesivamente. Digamos que XYZ es un Reactor de 10 días con un movimiento esperado de 4.2 para un compás y -9.3 para una falta basado en las probabilidades de WhisperNumber. Echemos un vistazo a algunas posibles ganancias juega con llamadas y pone 30 días antes de un evento de ganancias Si queremos intercambiar este evento de ganancias por el posible ritmo, podríamos comprar la llamada de huelga del 70 de noviembre. Tenemos que invertir en una opción cuya vencimiento es suficientemente posterior a la fecha de ganancias para que nuestra inversión tenga tiempo para realizar una ganancia potencial de cualquier posible movimiento de acciones. La siguiente opción disponible después de la fecha de ganancias del 24 de octubre es el contrato de noviembre, que tendrá aproximadamente 4 semanas de vida para reaccionar una vez que la empresa informe. Si pagamos 2,50 para la convocatoria de la huelga del 70, hay varias maneras en que el comercio podría desplegarse, algunas con un beneficio potencial considerable (en porcentaje de retorno) y todo con nuestro riesgo limitado a la prima de 2.50 que pagamos por la opción. Aquí hay tres posibles escenarios donde el movimiento positivo en el stock antes o después del anuncio de ganancias podría resultar en una ganancia o pérdida en nuestro comercio de opciones. Todos los ejemplos comerciales son hipotéticos y excluyen costos de transacción, comisiones e implicaciones fiscales. Escenario 1: XYZ reporta 13 centavos el 24 de octubre superando el número de susurros en 2 centavos. La acción se eleva en 5 días a 71, y nuestra llamada está negociando para 5.00. Si somos capaces de vender la llamada por 5,00, hemos duplicado nuestro dinero. Es posible que desee tomar nuestros beneficios aquí si podemos porque la acción ya ha superado el promedio de espera en sólo 5 días (9,2 reales vs 4,2 esperado en 10 días). Escenario 2: XYZ reporta 11 centavos, en línea con el susurro. El stock sube a 67,50 en pocos días, pero la opción de compra del 70 de noviembre cae en valor a 2. Como no conseguimos el ritmo que esperábamos, y el valor de las llamadas está cayendo a medida que el stock se desplaza y el tiempo pasa hacia la expiración, Puede decidir que es una buena idea simplemente salir del comercio y recuperar lo que podamos. Si vendemos la llamada por 2, nos damos cuenta de una pérdida de 50 centavos. Escenario 3: Desde que originalmente compramos la llamada 5 semanas antes de las ganancias de octubre, tuvimos ese período de tiempo para estar expuesto a cualquier volatilidad y movimiento de precios antes del evento. Supongamos que el impulso positivo y las expectativas previas a las ganancias envían el stock XYZ a 70 una semana antes de las ganancias. Al mismo tiempo, la volatilidad de la opción puede haber aumentado también, haciendo que la prima de la llamada de la huelga del 70 de noviembre que poseemos suba aún más, dicen a 5.50. Si somos capaces de vender nuestra llamada por 5.50, podríamos realizar un beneficio de 3.00, una semana antes del anuncio de ganancias PUT THE MISS Comprar una put es una forma de bajo riesgo para cubrir una inversión en acciones, también es un vehículo ideal para especular En un evento de ganancias de Whisper Reactor Desde la compra de un put es una forma de bajo riesgo para cubrir una inversión de acciones o para beneficiarse de la posible caída en un precio de acciones, es también un vehículo ideal para especular sobre un evento Whisper Reactor si uno cree Que una falta es inminente. Utilizando acciones XYZ de nuevo con un susurro de 11 centavos, si un inversionista siente que 9 centavos es más probable, él o ella es, obviamente, buscando una pérdida de ganancias y le gustaría aprovechar el potencial de 9,3 mover más bajo para este 10 días Reactor. Con XYZ a las 65 y 5 semanas hasta las ganancias el 24 de octubre, un inversionista podría considerar la compra de la huelga de noviembre 60 o el puesto de noviembre de 55. El 55 puesto será más barato que el puesto 60 puesto que es más fuera de la moneda. Digamos que un inversor está buscando un gran movimiento en XYZs miss y está dispuesto a aceptar un punto de equilibrio que puede estar más lejos con el fin de obtener más apalancamiento en el comercio con una posición de opción más grande. A continuación se presentan tres escenarios de negociación con diversos tamaños de posiciones y vencimientos donde un menor movimiento en la acción antes o después de la pérdida de ganancias podría resultar en una ganancia o pérdida en un comercio de opciones de venta. Nuevamente, todos los ejemplos comerciales son hipotéticos y excluyen costos de transacción, comisiones e implicaciones fiscales. Escenario 1: Compramos el 2 de noviembre 55 contratos por 1 cada uno, para una inversión total de 200 (excluyendo comisiones). XYZ baja a 61 antes de la liberación de resultados del 24 de octubre y los 55 puestos se cotizan por 1,50. Un inversionista podría tomar beneficio aquí en las opciones con una ganancia de 50. Pero, vamos a ver lo que podría pasar si se queda en el comercio a través del evento de ganancias. Si XYZ reporta 8 centavos (frente al número de susurros de 11 centavos), la acción podría alcanzar rápidamente una caída similar en tamaño a su expectativa de 10 días de Reactor de -9.3. Suponga que el stock cae a 56 dentro de los 2 días posteriores a la notificación. Con un poco más de 3 semanas hasta la expiración, los 55 puestos de huelga podría ser el comercio de tanto como 2 o 3, dependiendo de la volatilidad. A pesar de que las opciones no han ido en el dinero, que han ganado un valor significativo debido a la posibilidad de que podrían antes de vencimiento. Un inversionista podría tomar beneficios en estas opciones, y realizar hasta una ganancia de 300 por contrato. Escenario 2: Un inversor compra el 5 de diciembre 55 contratos por 2,25 cada uno, para una inversión total de 1,125. XYZ cae a 59 una semana antes de las ganancias y las putas se cotizan por 3,75. El inversor podría cerrar la posición en 3 de los contratos y tomar ganancias de aproximadamente 1,50, o 67. Holding 2 contratos a través del anuncio de ganancias, si XYZ informes 8 centavos, la acción puede reaccionar más y caer a 53 en la próxima semana. Aquí el Dec 55 pone podría ser el comercio de hasta 4 o 5 con poco más de 6 semanas hasta la expiración. Si el inversionista pudiera vender los 2 contratos restantes de su posición por 5, se obtendría un beneficio de 2,75 por contrato. El rendimiento total de este comercio podría llegar a 1.000, o una ganancia de 89 en la inversión inicial de 1.125. Escenario 3: Al igual que en el escenario 2, un inversor compra el 5 de diciembre 55 contratos por 2,25 cada uno. Supongamos que esta vez, XYZ cae a 61 antes de las ganancias y el inversor es capaz de tomar ganancias en una parte de la posición, la venta de 2 contratos de opción en 2,75 para un beneficio 0,50. Pero cuando XYZ informa en línea con el número de susurro, la acción se estabiliza por encima de 65 y el inversor se da cuenta de que es hora de salir del resto de la posición porque no habrá un movimiento típico Whisper Reactor este trimestre de ganancias. La buena noticia es que los contratos de diciembre con más de 7 semanas de vida restante no perderá valor de tiempo tan rápidamente como opciones de noviembre y el inversor podría ser capaz de vender las opciones para cualquier lugar entre 1 y 2 cada uno. Si el inversionista es capaz de vender los tres contratos restantes de opción por 1,50, él o ella realizará una pérdida de 0,75 cada uno en ellos. La pérdida neta de esta inversión en las opciones de venta de 5 de diciembre podría estar en el entorno de 125 (3 x 75 centavos de pérdida - 2 x 50 centavos de ganancia 125 de pérdida neta). La pérdida de 125 se traduciría en un rendimiento general de la inversión de 1,125 de -11,1. Otra manera de jugar el comercio de ganancias es comprar una llamada después de que un Reactor Whisper haya superado el número de susurros, o comprar un put después de que un Reactor Whisper haya perdido el número de susurro. La buena noticia es que ahora tiene confirmación - lo desconocido se conoce ahora - y puede invertir con mayor confianza de que un reactor Whisper hará que el promedio esperado se mueva más o menos. El trade-off es que un buen pedazo de la movida de la acción de la poste-ganancia pudo haber ocurrido ya en la sesión que negociaba después de la liberación de las ganancias. Este trade-off es mucho más manejable y tolerable sobre una base de riesgo / recompensa que comprando o cortocircuitando el stock subyacente porque las opciones tienen un riesgo más bajo y limitado en relación con su acción subyacente. Para ver diariamente la actividad de las opciones en las acciones, especialmente antes y durante los informes de ganancias de las compañías, sintonice la actualización en tiempo real de SideWinder0153 en ONN. tv. El trader de opciones de veteranos y el gestor de riesgos, Jud Pyle, escanean los mercados de opciones de acciones en abierto todos los días y señalan esas acciones con opciones significativas de negociación, tales como aumentos o disminuciones de volumen y volatilidad. El SideWinder0153 se filma en la planta de negociación del Chicago Board Options Exchange y es un servicio gratuito exclusivo de The Options News Network. Cuando todo está dicho y hecho, el uso de opciones para capturar la potencial volatilidad de un Reactor Whisper es un enfoque de riesgo / recompensa altamente favorable. El riesgo limitado (para los compradores de opciones) y el apalancamiento relativamente más alto (en comparación con las acciones de compra o de cortocircuito solamente) hacen de las opciones una opción sólida para jugar la incertidumbre y la volatilidad de un evento de ganancias. Como siempre, asegúrese de consultar a su corredor o asesor financiero antes de iniciar cualquier estrategia de negociación de opciones. Kevin Cook fue un fabricante institucional de mercado de divisas durante 9 años antes de firmar con la red de opciones de Opciones de Noticias como instructor de opciones y analista de mercado. Estudió filosofía en la universidad y quiso enseñar, pero terminó en el piso de un intercambio de materias primas donde aprendió el comercio y los derivados desde cero. Nuevo en WhisperNumber El registro es rápido y gratuito.
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