Opciones Fx Quant

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El mercado de Opción FX ha crecido desde humildes comienzos en la década de 1980 a un monstruo global, con cientos de miles de millones de dólares de flujo de dólares pasando por ella cada día de negociación. Con tal tamaño y liquidez, generalmente se supone que es eficiente, con pocas oportunidades de beneficios. Pero asombrosamente, esto no es así. Jessica James, la líder del curso, presenta un nuevo trabajo donde ha adoptado una actitud completamente diferente a la mayoría de los estudios de opción en lugar de mirar en la teoría de cómo los productos son valorados y lo que deberían valer, ha vuelto a través de los datos históricos a Averiguar lo que realmente entregado en comparación con lo que cuestan. Por lo tanto, este curso ofrece una guía única y práctica para la negociación de opciones y la cobertura, teniendo el valor de informar cuánto estos contratos realmente han hecho o perdido. Esta información crítica (ya menudo pasada por alto) da a los inversionistas ya los hedgers la ventaja que necesitan para tomar decisiones más informadas. Presentado en términos accesibles y no demasiado técnico, con más de un centenar de gráficos y diagramas para ilustrar las conclusiones, este curso debe atraer a cualquier persona con un interés en el área. Jessica revela dónde buscar valor y ofrece ayuda a las corporaciones que cubren sus exposiciones de FX. Algunos de los resultados son verdaderamente notables, por ejemplo, las opciones de compra de más antigüedad pagan en promedio sólo la mitad de su costo inicial. Parece asombroso que esta información no sea de conocimiento público. El curso será una introducción fascinante para los estudiantes que ingresan al campo, una fuente de ideas emocionantes para los inversionistas que buscan oportunidades, y una guía esencial para las corporaciones que se preguntan cómo cubrir sus exposiciones de FX. (1) Introducción al mercado de opciones FX Historia de la teoría y el comercio Participantes en el mercado ¿Qué son, por qué comprarlos o venderlos Cómo cotizarlos Black-Scholes - Merton Limitaciones de este modelo clásico Los subyacentes (tasas de FX, depos, forwards, vols) y cómo se comportan. (Correlación de los subyacentes, implícita vs las cantidades realizadas) Cómo afectan el precio de opciones lotes de ejemplos del mercado, EURCHF será divertido Los griegos Cómo las opciones son negociadas Por un hedger Por un fondo de cobertura Por un escritorio de negociación (2) ¿Cuál es incorrecto con el Mercado: Puts vs Calls ¿Cuál es el precio justo de una opción? Backtesting FX opción devuelve la teoría, los datos, las dificultades ¿Cómo puede surgir mispricings Resultados de cepillo amplio: straddles Puts vs llamadas: primer signo de que algo está mal Ccy resultados individuales pistas de lo que está sucediendo con AUD , JPY Explicación y teoría del problema de carry Implicaciones para los hedgers Estrategias de negociación Día 2: El Mercado de Opción FX: Anomalías a largo plazo y cómo usarlas para negociar y cubrir (1) ¿Qué sucede con el mercado? EM Teoría de las opciones de OTM volatilidad sonrisa Datos disponibles (inversión de riesgos y mariposas) y qué significa Ilustración que las opciones OTM son de bajo valor Discusión detallada de cómo / por qué Diferencias con G10 y EM ATMF OTM Con tenor Teoría de las diferencias Currency - Discusión de la moneda Estrategias de negociación (2) La teoría de la historia de comercio de FX Carry Mejoras / mejoras. ¿Cómo reducir el riesgo y mejorar los retornos? ¿Podemos hacerlo con opciones? Estrategias comerciales Acerca de The Presenter: Jessica James es Jefe del equipo de FX Quantitative Solutions en Commerzbank en Londres. Ella se unió a Commerzbank de Citigroup donde ocupó varios papeles FX, últimamente como Jefe Global del Grupo de Soluciones para Inversores Cuantitativos. Antes de esto ella era el Jefe de Asesoría de Riesgo y Equipo de Superposición de Moneda para el Banco Uno. Antes de su carrera en finanzas, James impartió clases de física en Trinity College, Oxford. Sus publicaciones importantes incluyen el manual de la divisa (Wiley), la modelización de la tarifa de interés (Wiley), y la gerencia de la modernidad (libros del riesgo). Su nuevo libro FX Option Performance se publicará en abril de 2015. Ha estado estrechamente asociado con el desarrollo de la divisa como una clase de activo, siendo uno de los primeros en crear productos de superposición y alfa de divisas. Jessica está en el tablero del diario de la finanzas cuantitativa, y es un profesor de visita en la UCL y en la escuela de negocio de Cass. Ella es editora gerente de la Revista de Finanzas Cuantitativas. Aparte de sus nombramientos financieros, es miembro del Instituto de Física y ha sido miembro de su órgano de gobierno y de su Junta de Industria y Negocios. Todos los asistentes, ya sea en línea o en el evento en vivo en Londres, recibirán el taller de video grabado. Este taller se alojará a través de la plataforma WebEx. Tarifa estándar para asistir al evento en vivo: 599 IVA BRITÁNICO por día (Regístrese a los dos días del taller y reciba 200 de descuento) Reserve ahora para asistir al evento en vivo en Londres (Pagos para el evento en vivo tomado a través de WBS Training). Tasa en línea: 599 para los dos días.