Bollinger Bands Overbought

Bollinger Bands es uno de los indicadores técnicos más ampliamente utilizados, ya que son relativamente sencillos de entender e intuitivos para aplicar. Entre otras aplicaciones, algunos comerciantes aplican Bollinger Bands para medir las condiciones de sobrecompra o sobreventa en acciones, índices, futuros, divisas y otros mercados. En este artículo, bien echar un vistazo a la aplicación de Bollinger Band a los índices bursátiles. Las bandas de Bollinger se trazan típicamente con tres líneas alrededor del precio de un índice. La línea media del indicador es un promedio móvil simple (SMA). La mayoría de los programas de cartografía por lo general predeterminado a un SMA de 20 días. Esto suele ser adecuado para la mayoría de los inversores, pero se puede experimentar con diferentes longitudes de media móvil después de obtener una pequeña experiencia aplicando bandas de Bollinger. Las bandas superior e inferior representan dos desviaciones estándar de la media móvil. La figura 1 muestra un ejemplo de bandas de Bollinger aplicadas al Russell 2000 (RUT. X). FIGURA 1: RUSSELL 2000 (RUT. X) BANDAS DE BOLLINGER. Este indicador de Bollinger Bands utiliza una media móvil simple de 20 días aplicada a la RUT. X. La línea media representa la SMA de 20 días y las líneas superior e inferior representan dos desviaciones estándar de la media móvil. Fuente del gráfico: tdameritrade. Sólo con fines ilustrativos. El rendimiento pasado no garantiza resultados futuros. Ajuste a las condiciones del mercado Las bandas superior e inferior miden la volatilidad o el grado de variación de los precios de los índices en el tiempo. Debido a que Bollinger Bands mide la volatilidad, las bandas se ajustan automáticamente a las cambiantes condiciones del mercado. Las bandas tienden a reducirse cuando un índice se calma y los cambios cotidianos son pequeños. En otras ocasiones, las bandas se ensanchan cuando un índice se vuelve volátil y los cambios cotidianos son grandes. Echa un vistazo a la tabla de la NYSE Arca Airline Index (XAL) en la figura 2. Tenga en cuenta cómo las bandas contratadas cuando el XAL negociado en una forma tranquila y relativamente estable. Luego analice cómo las bandas se expandieron cuando el índice experimentó grandes cambios de precios, hacia abajo y hacia arriba, en períodos cortos de tiempo. FIGURA 2: BANDAS DE BOLLINGER DE ARCA AIRLINE INDEX (XAL). Bollinger Bands se expandió cuando el XAL se volvió volátil y experimentó grandes cambios de precios en un corto período de tiempo. Las bandas se contrajeron cuando el XAL se negociaba en un rango estrecho. Fuente del gráfico: tdameritrade. Sólo con fines ilustrativos. El rendimiento pasado no garantiza resultados futuros. Medición de sobrecompra y supervivencia Entender cómo las bandas se expanden y se contraen puede ser importante al aplicar Bollinger Bands para medir cuándo un índice puede estar sobrecomprado o sobrevendido. De hecho, esta es una de las aplicaciones más ampliamente utilizadas de Bollinger Bands. Pero no es infalible. Generalmente, los inversores definen una condición de sobrecompra cuando un índice se mueve por encima de la banda superior. Por el contrario, un índice puede sobrevenderse cuando se mueve por debajo de la banda inferior. Pero heres la captura: Un índice puede permanecer overbought o oversold por un período de tiempo extendido. Por ejemplo, eche un vistazo al índice NYSE Arca Biotechnology Index (BTK) a principios de este año en enero en la figura 3. FIGURA 3: BANDAS DE BOLLINGER DEL ARCA BIOTECHNOLOGY INDEX (BTK). El BTK cayó por debajo de su banda Bollinger inferior en enero y continuó tendencia hacia abajo a mediados de febrero. Fuente del gráfico: tdameritrade. Sólo con fines ilustrativos. El rendimiento pasado no garantiza resultados futuros. El BTK alcanzó una condición de sobreventa, definida por el hecho de que cayó por debajo de su Banda Bollinger inferior, a principios de enero de 2016. Sin embargo, el índice continuó cayendo durante varias semanas a mediados de febrero antes de estabilizarse y rebotar. Las Bandas de Bollinger se expandieron a principios de enero, respondiendo a la mayor volatilidad en el BTK. Por lo tanto heres la lección: Al aplicar Bollinger Bands para medir la sobrecompra y las condiciones de sobreventa, tenga en cuenta el ancho de las bandas. Trate de evitar buscar condiciones de sobrecompra o sobreventa cuando las bandas se están expandiendo. En su lugar, buscar estas condiciones cuando las bandas son estables o incluso contracción. A este punto, eche un vistazo a la BTK en la figura 3 y observe cómo respetó las Bandas de Bollinger desde marzo hasta principios de agosto a medida que las bandas se contrajeron. Durante este período de tiempo, generalmente cuando el BTK cayó a su banda inferior y se sobrevendió, posteriormente se recuperó. Por el contrario, cuando el BTK subió a su banda superior y se convirtió en sobrecompra, se detuvo y se retiró. Práctica Aplicación de bandas de Bollinger Inicie sesión en tdameritrade, recupere un gráfico para un símbolo que esté rastreando, haga clic en el menú desplegable Indicadores superiores y, a continuación, haga clic en Bandas de Bollinger. Más sobre la inversión Los mercados de capitales son, en su mayor parte, resistentes. Pero una cosa que no pueden soportar es la incertidumbre. A medida que se desarrollaba la noche de las elecciones, reinaba la incertidumbre y los mercados se tambaleaban. Para el miércoles 9 de noviembre, los estadounidenses probablemente habrán elegido un nuevo presidente. Como los votos se contabilizan, los inversores y los comerciantes pueden utilizar el tiempo para ser proactivo. LEER MÁS DE ESTA SERIE: Cansado de intentar adivinar dónde están situados los niveles de soporte y resistencia para los instrumentos subyacentes que está negociando ¿Desea una visión más profunda de la oferta y. Por ahora, youve esperanzadamente conseguido la ocasión de comprobar hacia fuera el último thinkorswim releasethe la herramienta de las noticias económicas. La volatilidad del mercado, el volumen y la disponibilidad del sistema pueden retrasar el acceso a la cuenta y las ejecuciones comerciales. El desempeño pasado de un valor o estrategia no garantiza resultados futuros ni éxitos. Las opciones no son adecuadas para todos los inversores, ya que los riesgos especiales inherentes al comercio de opciones pueden exponer a los inversores a pérdidas potencialmente rápidas y sustanciales. Comercio de opciones sujeto a revisión y aprobación de TD Ameritrade. Por favor lea Características y Riesgos de Opciones Estandarizadas antes de invertir en opciones. Documentación de apoyo para cualquier reclamación, comparaciones, estadísticas u otros datos técnicos serán suministrados a petición. La información no pretende ser un asesoramiento de inversión ni interpretarse como una recomendación o aprobación de ninguna inversión o estrategia de inversión en particular, y es sólo con fines ilustrativos. Asegúrese de entender todos los riesgos involucrados con cada estrategia, incluyendo los costos de comisión, antes de intentar colocar cualquier operación. Los clientes deben considerar todos los factores de riesgo relevantes, incluyendo sus propias situaciones financieras personales, antes de negociar. Miembro de TD Ameritrade, Inc. FINRA / SIPC. TD Ameritrade es una marca de propiedad conjunta de TD Ameritrade IP Company, Inc. y The Toronto-Dominion Bank. 2016 TD Ameritrade IP Company, Inc. Todos los derechos reservados. Se utiliza con permiso. Un día sin cinta Ticker Inconcebible. Los mercados financieros no son fantasía. Obtenga información fiable y actuable que se adapte a su realidad de inversión. Suscríbase para la entrega regular de noticias, la reacción del mercado y artículos educativos. Además, las aspiraciones frescas de comercio e ideas de inversión y mucho más. Asesor experto de MetaTrader Una forma popular de construir un sistema de reversión media es utilizar Bollinger Bands para identificar las condiciones de sobrecompra y sobreventa. Los sistemas simples basados ​​en las bandas de Bollinger y la variable b tienen resultados registrados que muestran hasta 75 de operaciones que devuelven ganancias. Acerca del sistema Este sistema utiliza el indicador Bollinger Bands b para determinar cuándo un mercado ascendente se convierte en una sobreventa temporal. El sistema supone que un mercado en una tendencia alcista que está temporalmente sobrevendido probablemente volverá a su tendencia alcista rápidamente. El sistema tiene dos requisitos que deben cumplirse para iniciar una posición larga. En primer lugar, el mercado debe estar negociando por encima de su promedio móvil simple de 200 días (SMA). Así es como el sistema aísla el comercio sólo a los mercados que están en tendencia ascendente. En segundo lugar, el market8217s b debe cerrar por debajo de 0,2 durante tres días seguidos. Éste es el componente del sistema que define la condición de sobreventa. Una vez que se cumplen estas dos condiciones, el sistema establece una posición larga al cierre del tercer día. El punto de salida para este sistema es cuando el indicador b se cierra por encima de 0,8, indicando una condición de sobrecompra. Este sistema también puede ser comercializado en el lado corto usando las condiciones opuestas. Para esas operaciones, un mercado tendría que estar negociando por debajo de su SMA de 200 días y luego cerrarse con un b por encima de 0,8 durante tres días consecutivos. La posición corta se mantendría hasta que la b cerrara por debajo de 0,2. Hay también una versión más agresiva de este sistema que dobla las posiciones si el mercado cierra con un b debajo de 0.2 en cualquier día adicional mientras que sostiene una posición larga. El inverso de esto funciona para el lado corto también. Reglas de Negociación Precio gt 200 días SMA b cierra por debajo de 0,2 durante tres días consecutivos Precio lt 200 días SMA b cierra por encima de 0,8 por tres días seguidos Exit Short Cuando: Backtesting Resultados Largos Trades Este sistema fue probado a través de 20 ETFs desde su inicio hasta el final de 2008. Sobre ese tiempo, esos ETFs proporcionaron un total de 1014 señales de comercio laterales largas, que es un tamaño significativo de la muestra. En esas operaciones, el sistema produjo una tasa de ganancia de 76,5 y una proporción de utilidades de 0,70. Esto indica que el sistema general habría devuelto resultados rentables. La duración media del comercio fue de 4,2 días, por lo que definitivamente no es un sistema a largo plazo. La versión agresiva del sistema Bollinger Bands b produjo resultados aún mejores. Aumentó la tasa de ganancias a 80,7 y también aumentó la razón de ganancias a 0,91. Al negociar el ETF ancho, estable del SPY, el sistema registró 111 comercios. De esas operaciones, 82 fueron rentables y la razón de ganancias fue de 0,79. Usando la versión agresiva en el SPY, el sistema era rentable 85.6 del tiempo con una razón de beneficio de 0.95. Operaciones Cortas El sistema registró resultados similares en sus transacciones de lado corto durante ese mismo período de tiempo. Señaló 606 operaciones cortas, lo que produjo una tasa de ganancias de 70,1 y una tasa de beneficio de 0,95. La versión agresiva tuvo el mismo impacto en el lado corto, ya que elevó la tasa de victoria a 75,4 y saltó la ratio de beneficios a 1,34. Análisis del sistema Al igual que la mayoría de los sistemas de reversión media, el Bollinger Band b System produce una tasa de ganancias muy impresionante. Toma pequeños beneficios de los mercados de tendencias rápidamente. Sin embargo, al igual que los otros sistemas de reversión media que he escrito, existe un tremendo riesgo de ruina basada en el inconveniente abierto de cualquier posición. Idealmente, podríamos ajustarnos para esto agregando una parada-pérdida inicial a cada posición, pero primero necesitaríamos saber cómo que afectaría los resultados totales. Es posible que mientras que una parada-pérdida conseguiría el sistema fuera del comercio que lo acabe eventual apagado, pero cuántos comercios también pararía hacia fuera que pasaría eventual a dar vuelta beneficioso Uno de los aspectos positivos de este tipo de sistema Es que está fuera del mercado más a menudo que en el mercado. Sería interesante ver si podríamos mejorar los resultados al tener el sistema de comercio de otro estilo o incluso invertir en activos de bajo riesgo, mientras que está fuera del mercado. Ejemplos de comercio El sistema Bollinger Band B se aplica diariamente a SPY. Haciendo un vistazo a la carta actual de SPY, podemos ver que esta estrategia habría seguido funcionando bien este año. El precio ha estado negociando por encima de los 200 días SMA todo el año, y podemos ver claramente tres operaciones rentables que el sistema habría hecho. A finales de febrero, el b parece caer por debajo de 0,2 durante al menos tres días. Esto habría señalado una posición larga en la gama 147 que habría sido cerrada para un beneficio unos días más adelante en la gama 153. Lo mismo ocurrió a finales de abril. Este comercio se habría iniciado en el rango 154 y habría salido alrededor de 158 unos días más tarde. En junio, podemos ver un buen ejemplo de cómo este sistema pondría a prueba los nervios de quien lo negocia. El b cayó por debajo de 0,2 por unos días a principios de junio que habría provocado un precio de compra alrededor de 162. A finales de junio, el sistema todavía no había encontrado un punto de salida y el mercado había negociado tan bajo como 157. A principios de julio , El b finalmente se disparó más allá de 0,8 y el sistema habría salido de la posición justo en torno al punto de equilibrio. Bandas de Bollinger Bandas de Bollinger fueron desarrolladas por el famoso comerciante técnico, John Bollinger. Las bandas son una representación gráfica de las desviaciones estándar de un promedio móvil. Las variables estándar utilizadas para las Bandas de Bollinger son un promedio móvil simple de 20 días y 2 desviaciones estándar de ese promedio. El objetivo de Bollinger Bands es proporcionar una perspectiva de lo que es razonablemente alto o bajo con respecto a un precio promedio. B es un derivado de Bollinger Bands que muestra donde el precio es relativo a las bandas. Su valor será 0 cuando el precio se negocia en la banda inferior, y su valor será 1 cuando el precio se negocia en la banda superior. Se calcula dividiendo la diferencia entre el precio y la banda inferior por la diferencia entre las bandas superior e inferior. B (precio 8211 banda inferior) / (banda superior 8211 banda inferior) El resultado es un indicador oscilante que proporciona información sobre un mercado que está sobrecomprado o sobrevendido. Derek 8211 that8217s impresionante. Realmente aprecio que compartas los resultados con todo el mundo. Yo uso un sistema dual Bollb con períodos largos y cortos ¿Es esto lo mismo que decir que tiene un período rápido y un período corto que inicialmente lo leí como un período para el comercio de largo y viceversa, pero que didn8217t hacer ningún sentido para mí. Leave a Reply¿Cómo puedo usar las Bandas de Bollinger para intercambiar opciones binarias? Las Bandas de Bollinger se pueden usar para intercambiar opciones binarias, porque son una herramienta eficaz para señalar cuando los mercados se convierten en sobreventa o sobreventa. Las estrategias de opciones binarias funcionan mejor cuando los activos se extienden demasiado dentro de una tendencia. Los ajustes por defecto para Bollinger Bands se basan en el promedio móvil de 20 días establecido en dos desviaciones estándar. Bandas de Bollinger Las Bandas de Bollinger se derivan de la media móvil de 20 días de un activo con una banda superior basada en dos desviaciones estándar por encima de la media móvil de 20 días y una banda inferior dos desviaciones estándar por debajo de la media móvil de 20 días. Las transacciones de activos entre estos precios con niveles de sobreventa alcanzados en la banda inferior y las lecturas de sobrecompra en la banda superior. Además, la anchura de las bandas representa la volatilidad de los activos. Estrategia de negociación Asumiendo que el mercado está en una tendencia alcista, los operadores de opciones binarias deben usar lecturas de sobrecompra generadas por Bollinger Bands para vender puts o buy calls dependiendo de la convicción de los comerciantes y su perfil de riesgo. Cuando el precio golpea la banda superior, los comerciantes deben mirar para tomar algunos beneficios en la expectativa de la reversión media o la digestión de las condiciones de sobrecompra. Los comerciantes más agresivos pueden incluso considerar la venta de llamadas o compra pone. En un mercado que está en una tendencia bajista, los operadores de opciones binarias pueden utilizar la misma estrategia para las tendencias ascendentes, pero en su lugar invertir la elección de las llamadas y las putas. Bandas de Bollinger son más eficaces en los mercados sin tendencia. En este mercado, las lecturas de sobrecompra y sobrevendido son más potentes dado que las fuerzas competidoras tiran del mercado en ambas direcciones. En este tipo de mercado, los comerciantes agresivos pueden utilizar las lecturas de sobrecompra para comprar puestos y oversold lecturas para comprar llamadas.