Friday 10 November 2017

Comercio De Opciones Iv


IVTrades es una estrategia de negociación que utiliza el volumen, la acción de precios y nuestro estudio de volatilidad implícita (IV) para negociar acciones y hacer operaciones direccionales simple Opciones. Este sistema ha estado proporcionando constantemente resultados sobre los años y tomamos el acercamiento lento y constante a hacer el dinero tomando un buen comercio a la vez. Si usted está buscando un sistema de comercio con campanas y silbatos que le ayudará a hacerse rico rápidamente, entonces esto no es para usted. Lo mantenemos simple y directo. Las operaciones publicadas a continuación son exclusivamente para fines educativos y no deben tomarse como asesoramiento de inversión. Prueba durante 30 días STOCK: Coty Inc. COTY PREVIOUS CERRAR: 18.35 POR QUÉ: COTY parece estar tratando de encontrar un poco de pie después de deslizarse durante la última semana o así. Si puede cruzar por encima de 18,50 debemos el impulso al alza recoger. PRECIO DEL DISPARO: gt18.50 16 de noviembre de 2016 STOCK: JD Inc. JD PREVIOUS CERRAR: 26.41 POR QUÉ: JD se está recuperando de una condición de sobreventa y la acción del precio está sugiriendo que podríamos ver algún seguimiento importante si supera los 27.05 nivel. PRECIO DE DISPARO: gt27.05 15 de noviembre de 2016 ACUERDO: Barrick Gold Corp. ABX PREVIOUS CLOSE: 14.64 POR QUÉ: De vuelta el 2 de noviembre publiqué una recomendación de corto / venta para ABX (scroll down) y funcionó maravillosamente. Ahora ABX es sobreventa y su tiempo para ir de largo / comprar como pudimos ver una carrera a la parte superior si se puede obtener por encima del nivel de 15,25. 11.88 POR QUÉ: SQ se está recuperando de una situación de sobreventa reciente y debería recobrar impulso al alza una vez que cruce por encima del nivel de 12.05. PRECIO DE DISPARO: gt12.05 11 de noviembre de 2016 STOCK: Carbonite Inc. CARB ANTERIOR CERRAR: 17.35 POR QUÉ: CARB continúa rompiéndose en medio de signos de aumento de la actividad institucional. PRECIO DE DISPARO: gt 17.90 10 de noviembre de 2016 STOCK: LABD Direxion diario SampP Biotech Bear 3x ETF LABD PREVIOUS CERRAR: 16.18 POR QUÉ: La fuerza en Biotechs debe seguir ejerciendo presión sobre LABD en el corto plazo. 8.69 POR QUÉ: FIT está muy sobrevendido en este nivel y si puede volver por encima del nivel 9.17, deberíamos ver un movimiento de nuevo a la 10.00- Área de 10.50. PRECIO DE DISPARO: gt9.20 7 de noviembre de 2016 STOCK: Cosan Ltd CZZ CERRAR ANTERIOR: 8.34 PORQUÉ: CZZ hizo una nueva semana alta de 52 semanas el 24 de octubre y ha retrocedido ese nivel. El volumen y el agotamiento del precio son signos de que la desventaja es exagerada y podríamos ver un movimiento a corto plazo. PRECIO DE DISPARO: gt8.70 7 de noviembre de 2016 STOCK: Brocade Sistemas de Comunicaciones Inc BRCD PREVIOUS CERRAR: 12.28 POR QUÉ: BRCD golpeó los niveles extremos de sobrecompra y ahora está configurado para ver alguna debilidad en la toma de beneficios. El movimiento hacia abajo debe acelerar si se puede sacar el área de 12.20. TRIGGER PRECIO: gt12.20 4 de noviembre 2016 COMPRAR. CORT WHAT: Corcept Therapeutics PREVIOUS CLOSE: 7.89 POR QUÉ: CORT continúa construyendo el impulso de la parte superior y parece fijado para otro empuje más arriba en el marco de tiempo semanal. Este impulso debería ser más evidente si puede cruzarse por encima de ese nivel de 8,25. TRIGGER PRECIO: gt8.25 3 de noviembre 2016 COMPRAR. MU WHAT: Micron Technology Inc PREVIOUS CERRAR: 16.68 POR QUÉ: MU está actualmente sobrevendido y si puede sostener el soporte alrededor del nivel 16.50, deberíamos ver un movimiento de nuevo a la parte superior. TRIGGER PRECIO: gt16.90 3 de noviembre 2016 VENDO. SLV QUÉ: iShares Silver ETF. PREVIOUS CLOSE: 17.56 POR QUÉ: SLV está empezando a retirarse de una situación de sobrecompra de corto plazo en el marco de tiempo diario. Si puede romperse por debajo del nivel de 17.30, deberíamos ver el impulso descendente. TRIGGER PRECIO: lt17.30 2 de noviembre 2016 VENDO. ABX QUÉ: Barrick Gold Corp. CERRAR ANTERIOR: 18.41 PORQUÉ: ABX está golpeando los niveles de sobrecompra cuando se encuentra con una resistencia a corto plazo en el nivel de 19.00. Un fracaso en este nivel verá una fuerte reversión a la baja. TRIGGER PRECIO: lt18.10 2 de noviembre 2016 COMPRAR. PBR QUÉ: Petroleo Brasieiro PREVIOUS CERRAR: 11.09 POR QUÉ: PBR está alcanzando los niveles de sobreventa y se encuentra justo por encima de su 50DMA. Un aumento en el aceite (que tiene una imagen técnica similar) debe se PBR rompiendo de nuevo. TRIGGER PRECIO: gt11.70 1 de noviembre 2016 COMPRAR. MEET PREVIOUS CLOSE: 4.89 POR QUÉ: MEET golpeó a corto plazo los niveles de sobreventa de ayer y poner en un martillo en el marco de tiempo diario. Ahora es posible que podamos ver algunos compradores paso aquí y combustible un movimiento hacia el alza. TRIGGER PRECIO: gt5.05 30 de octubre 2016 COMPRAR. EN QUÉ: ON Semiconductor Corp CERRADO ANTERIOR. 11.53 POR QUÉ: ON está entrando en niveles de sobreventa en el marco de tiempo diario y probará su 50DMA y un área de apoyo cerca del área 11.40-11.50. Si estos niveles se mantienen, ON debe girar y hacer una carrera de nuevo a máximos recientes. TRIGGER PRECIO: gt11.95 30 de octubre 2016 VENDO. AA CERRADO ANTERIOR. 28.37 POR QUÉ: AA está alcanzando actualmente los niveles extremos de sobrecompra en el marco de tiempo de Daily y es posible que pudiéramos ver un retroceso en la próxima sesión o dos. PRECIO DE DISPARO: lt28.05 27 de octubre de 2016 Stock para comprar: FDX QUÉ: Fedex Corp PORQUÉ: FDX está saliendo de una bandera apretada en el volumen. Esto sugiere que podríamos ver una fuerte continuación hacia el alza. UNG ha alcanzado los niveles de sobreventa y está mostrando signos de que algunos demanda / compra está pateando pulg Esto debería ver un movimiento hacia el alza en el corto plazo. PRECIO DE DISPARO: gt8.65 25 de octubre de 2016 Stock para comprar: VZ QUÉ: Verizon Communications (VZ) POR QUÉ: VZ está sobrevendido y muestra signos de agotamiento aquí. Es posible que pudiéramos ver una melodía de vuelta al alza a corto plazo. PRG: Gt48.85 24 de octubre de 2016 Stock to Buy: PG QUÉ: Proctor amp Gamble (PG) POR QUÉ: PG está mostrando el agotamiento del precio y del volumen en los niveles actuales que podrían conducir a una subida de las condiciones de sobreventa. PRECIO DE DISPARO: gt84.85 20 de octubre de 2016 Stock para comprar: XON QUÉ: Intrexon Corp (XON) POR QUÉ: XON se está recuperando de un nivel de sobreventa a corto plazo en muy buen volumen. También estoy viendo algunas compras en las llamadas de diciembre, así que es muy posible que se está preparando para otra pierna. MBLY está mostrando señales después de poner en el precio y el agotamiento de volumen se mueve cerca del nivel de 37.00. TRIGGER PRECIO: gt 37.85 17 de octubre de 2016 Stock para comprar: WYNN QUÉ. Wynn Resorts (WYNN) POR QUÉ. WYNN ha encontrado un cierto apoyo cerca del nivel 91.00 y está demostrando muestras del agotamiento del precio y del volumen. Esto por lo general indica que hay una alta probabilidad de que un stock está a punto de girar. PRECIO DEL DISPARADOR. Gt 91.80En el comercio de opciones, it8217s crucial que uno debe entender el impacto de la volatilidad en las opciones de fijación de precios. Porque es posible que el precio de las acciones se haya movido rentablemente, pero el precio de la opción no lo hizo. Opciones Precios y volatilidad implícita (IV) En el precio de las opciones. Es la Volatilidad Implícita (IV) la que afecta al precio de una opción, no a la Volatilidad Histórica (HV). IV tiene un enorme impacto en el precio de la opción. Sin embargo, es importante resaltar que IV afecta solamente al componente de valor de tiempo de un precio de opción, no al Valor Intrínseco. Por lo tanto, las opciones ATM (At-The-Money) y OTM (Out-of-The-Money) son las que se verán muy afectadas por el movimiento IV, en comparación con las opciones ITM (In The Money). Cuánto IV cambios afectan un precio de option8217s se puede estimar de su Vega. Para obtener datos sobre Vega, así como otras opciones griegas (Delta, Gamma, Rho, Theta) para varios precios de ejercicio y meses de vencimiento, lo hemos discutido antes aquí. ¿Cómo influye IV un precio de la opción? Asumiendo que todos los factores permanecen constantes: Un aumento en IV aumentará el precio de una opción (tanto opciones de la llamada como de la opción de la venta). Una disminución en IV disminuirá el precio de una opción (tanto las opciones de compra como de compra). La razón es porque un IV más alto implica que una fluctuación más grande en el precio de acción futuro se espera debido a algunas razones. Y con mayores fluctuaciones esperadas, habrá mayores posibilidades de que una opción se mueva a su favor por vencimiento. Por lo tanto, cuando se espera que la volatilidad sea alta (es decir, IV superior), los precios de la opción 8217 serán relativamente más caros. El aumento de IV beneficiaría a los compradores de opción, pero será desventajoso para los vendedores de opción (para ambas llamadas). Por otro lado, una disminución de IV tendría un impacto negativo en los compradores de opciones, pero será beneficioso para los vendedores de opciones. Como resultado: Cuando IV es relativamente bajo y se espera que suba, comprar opciones (es decir, considerar las estrategias de opciones para aprovechar el movimiento esperado que nos permiten ser un comprador de opción). Cuando IV es relativamente alto y se espera que caiga, vender opciones (es decir, considerar las estrategias de opciones para aprovechar el movimiento esperado que nos permiten ser un vendedor de opción). Volatilidad implícita (IV) para varios precios de huelga IV generalmente no es lo mismo para varios precios de ejercicio, y también entre las opciones de compra de amplificador de llamada. Para el mismo mes de vencimiento, los IVs varían según los precios de ejercicio. Para algunas opciones, el IV de las opciones de ITM amp OTM son opciones ATM más altas. Por lo tanto, cuando los IVs para los precios de huelga diferentes se representan en un gráfico, que tomaría forma aproximadamente como un patrón en U, que es por la mirada, se ve como una sonrisa. Como tal, esto se conoce a menudo como 8220 Volatility Smile 8221. Otras opciones pueden tener IV superior para más opciones de ITM y, a continuación, disminuir it8217s como se mueve hacia OTM, o viceversa. Este patrón se denomina 8220 Volatility Skew 8221. Básicamente, Volatility Smile o Volatility Skew se utiliza típicamente para describir los fenómenos generales de que los IVs varían según el precio de ejercicio. Imagen cortesía de: riskglossary / link / volatilityskew. htm 8 comentarios: Una vez más, un excelente artículo sobre la volatilidad implícita. Creo que los comerciantes de opciones estaría agradecido si pudiera tener futuros artículos sobre otros componentes de las opciones griegas :) Sólo quiero compartir, la volatilidad implícita (IV) es alta (o incluso superar la alta volatilidad histórica) por una razón. Una posibilidad de fusión pendiente, próximo anuncio de la FDA, anuncio de ganancias, etc, por lo general, inflar el IV y, por tanto, las opciones de prima. Por lo tanto, antes de que un vendedor de la opción se excita vendiendo tal opción con la prima de grasa que contiene alto IV, es muy importante para averiguar lo que hace que un salto en el IV, verificando el último desarrollo de la acción subyacente. A continuación, decidir si vale la pena el riesgo de vender tal opción. Sigan con el buen trabajo. Gracias por sus valiosos comentarios. Lo aprecio. Con respecto a los Griegos de Opciones, he discutido cada uno de sus componentes en los siguientes: Opción griegos No dude en darme sus entradas. Realmente aprecio todos sus comentarios. Buen artículo que tienes. He aprendido de soemwhere que mientras más alto sea el IV, el futuro más alto se moverá. ¿Es eso significa que es bueno comprar opciones IV más altas al lado de las opciones costosas prima Im un poco confundir aquí. Espero que pueda borrar mi duda. M Trader optionstradingbeginner. blogspot / Para mí, las opciones de compra cuando IV es alta todavía está bien con las siguientes condiciones: Por lo general IV es alto porque esperaba cierto evento que puede causar el movimiento drástico de precios (por ejemplo, las ganancias, la aprobación de la FDA, MA, etc. .). Antes de que suceda ese acontecimiento, el IV generalmente no caerá drástico, y es también probable levantarse incluso más arriba y pico en el día del acontecimiento sí mismo. Por lo tanto, si me gusta jugar swing trading o day trading, tengo que asegurarse de que cierro mi posición (vender la opción) antes de que el evento tome lugar. Evaluar la relación recompensa / riesgo por tener diferentes escenarios de IVs, los precios de las acciones esperado tiempo restante a la expiración (utilizando la calculadora de opciones). Algunos comerciantes les gusta apostar con opciones sobre tales eventos. En este caso, tenemos que tener en cuenta que un cierto grado de movimiento de precios se ha fijado el precio con el IV alto. Por lo tanto, cuando IV gotas considerablemente después del anuncio, sólo podemos ganar si el movimiento de precios es lo suficientemente grande como para compensar la caída en IV. De lo contrario, bien perder dinero con opciones a pesar de que el precio de las acciones se mueve a la dirección esperada. Espero que esto pueda ayudar. ) Ill tienen algunos puestos para discutir esto también en el futuro. Sólo quiero mostrar mi agradecimiento por este sitio web, información muy útil, y me ha ayudado mucho. Gracias Es mi placer si usted encuentra este blog le ha ayudado mucho. Gracias por su apoyo continuo a mi blog. ) Hola OTB En primer lugar, gracias por el artículo y Si puede explicar por favor cómo IV alto ayuda compradores opción. Hola Bhen, Para los compradores de opciones, la compra de alta IV llevará un mayor riesgo debido a la posibilidad de que el IV caerá (peor aún, cuando cae de repente) como los compradores siguen en la posición. Sin embargo, creo que no significa que nunca debemos comprar opciones de alto IV en absoluto. Pls ver mi post abt esto: lo que debe considerar cuando usted está comprando un caro (High IV) opciones Espero que pueda ayudar. ) En la negociación común, usted mide la liquidez de amp amp de la acción del mercado por volumen. En el comercio de opciones, hay dos mediciones: Interés abierto. QUÉ ES LA VOLATILIDAD La volatilidad es una medida del riesgo / incertidumbre del precio de las acciones subyacentes de una opción. Refleja la tendencia de. Comprender la volatilidad es muy importante en el comercio de opciones. Obtenga más información sobre la comprensión de la volatilidad implícita en una explicación sencilla. Averigüe más sobre lo que cada una de las Opciones griegas significa y comprenda más a fondo sus comportamientos y características. (Y averiguar por qué un reade Haga clic en los siguientes enlaces para leer cada uno de los artículos: ¿Qué es la opción de acciones Todas las acciones ofrecen opciones de acciones American vs Europ. Use Volatilidad Percentil para mejorar su comercio de opciones ¿Está negociando opciones en el entorno adecuado Es muy importante para implementar una estrategia de opciones SOLO si es el entorno correcto para esa estrategia. Los comerciantes con un buen conocimiento de las estrategias de Propagación de Opciones ahora tienen una métrica adicional para decidir cuándo aplicarlos. Introducción Volatility Percentile Informes. Comprando Straddles o Strangles son Buenas estrategias neutrales, pero ¿sabes cuándo comprarlas? La probabilidad de éxito al comprar a horcajadas o caballos, o quizás incluso llamadas rectas o puestas se ve mucho mejor si usted los compra cuando las opciones para ese subyacente son BARATOS. Si las opciones son caros. Mirando VENDER en lugar de COMPRAR Entonces, ¿cómo determinamos si las Opciones para un subyacente son BARATOS o CARGOS Respuesta: Miramos los niveles actuales de volatilidad implícita (IV) de las opciones y compararlo con el IV histórico para el mismo subyacente . Volatilidad Histórica o Estadística (SV) es una medida de la rapidez de los cambios en el precio de una acción / opción durante el último X número de días. Cuando el precio diario de una acción o índice empieza a moverse más que su comportamiento normal, su volatilidad o SV se vuelve alta. La Volatilidad Implícita (IV) es una medida que define la opinión de los participantes en el mercado de opciones sobre cómo se moverán las acciones en el futuro. Si los participantes activos creen que una acción particular tendrá movimientos violentos en el futuro, la IV de las opciones será alta (es decir, el precio de las Opciones será mayor que su precio normal). Un escenario típico cuando observamos un aumento en IV (y por lo tanto un aumento en el precio de opción) es cuando una compañía está a punto de anunciar sus ganancias. IV tiende a caer bruscamente justo después de los anuncios de ganancias. A diferencia de un stock que puede en una dirección continuamente durante meses, IV, típicamente, se mueve en un rango. La opción IV se comporta más como una banda de goma. Tiene el potencial de estirarse (ir alto) y comprimir (ir muy bajo), pero termina en algún lugar cerca del estado normal la mayor parte del tiempo durante un año. IV (volatilidad implícita) percentil en OptionWin. Rastreamos y mantenemos los datos históricos de IV para todos los valores e índices opcionales. Hemos creado un indicador, IV Percentil. Que nos permite medir si los precios actuales de las opciones de día son caros o baratos en comparación con sus precios de opciones históricas pasadas. Medimos los precios de las opciones históricas más de 30. 60 y 180 días. Ejemplo: Un día IV (60) percentil de 97 sugiere que el IV de las opciones medidas hoy para el stock dado es superior a 97 de las lecturas de la opción IV durante los últimos 60 días. Puesto que IV de opciones típicamente vuelve a su media, un alto percentil IV podría ser un buen entorno para las opciones de ESCRIBIR / VENDER o emplear estrategias que funcionan bien en tales escenarios. Así que cómo beneficiarse de percentil IV Mientras que definitivamente debe prestar atención a cualquier noticia o eventos que podrían afectar a los cambios en un precio stockrsquos, hay una serie de estrategias que pueden beneficiarse de lecturas IV extremo. Debe considerar la posibilidad de comprar opciones a largo plazo (expiración de 2 meses o más) o de un calendario largo, Straddle y Strangle se extiende cuando el percentil IV es extremadamente bajo. A medida que IV se mueve más alto de sus niveles bajos, estas estrategias hacen bien AÚN si el subyacente no se mueve mucho. Por el contrario, cuando el percentil IV es muy alto en comparación con sus niveles históricos, debe buscar estrategias de opción como los cóndores de hierro, mariposa y Ratio se propaga que hará bien cuando IV comienza a bajar de sus altos niveles. La página de ideas de comercio en OptionWin proporciona algunas pautas sobre qué estrategias se benefician con el movimiento hacia arriba o hacia abajo.

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