- Soporte de múltiples fuentes de datos de baja latencia (velocidades de procesamiento en millones de mensajes por segundo en terabytes de datos) - Soporte para la gestión de datos de clase institucional / backtesting / estrategia de implementación: - acciones, opciones, futuros, monedas, C y. Net basada en la estrategia de backtesting y optimización - múltiples corredores de ejecución soportado, las señales comerciales convertidos en órdenes FIX QuantFACTORY - Institucional de clase de gestión de datos / backtesting / solución de implementación de estrategia: - QuantDEVELOPER - marco y IDE para estrategias de comercio de desarrollo, depuración, backtesting y - QuantDATACENTER - permite administrar un almacén de datos histórico y capturar datos de mercado de latencia en tiempo real o ultra bajo de proveedores e intercambios - QuantENGINE - permite implementar y ejecutar estrategias precompiladas - multi-asset, Multi-período de baja latencia de datos, múltiples corredores de apoyo de clase institucional de gestión de datos / backtesting / solución de implementación de estrategia: - OpenQuant - C y VisualBasic. NET sistema de nivel de backtesting y comercialización, multi-activo, pruebas de nivel intradía, WFA, etc. QuantTrader - gestión de datos centralizada - QuantRouter - enrutamiento de datos y de pedidos Gestión de datos de clase institucional / backtesting / solución de implementación de estrategia: - solución de múltiples activos, múltiples fuentes de datos soportadas, soporte de bases de datos Cualquier tipo de RDBMS que proporcione una interfaz JDBC, por ejemplo Oracle, Microsoft SQL Server, Sybase, MySQL, etc - los clientes pueden utilizar IDE para secuenciar su estrategia en Java, Ruby o Python, o pueden utilizar su propia estrategia IDE - Gestión de datos de clase / backtesting / estrategia de solución de implementación: - multi-asset solución (forex, opciones, futuros, acciones, ETFs, commodities, instrumentos sintéticos y derivados personalizados derivados) , Backtesting y optimización - múltiples corredores de ejecución soportados, señales comerciales convertidas en órdenes FIX (IB, JPMorgan, FXCM, etc.) Plataforma de software dedicada integrada con datos de Tradestations para backtesting y auto-trading: - datos diarios intradía (Análisis técnico), compatibilidad con el lenguaje de programación EasyLanguage - soporte de ETFs, futuros, índices estadounidenses, valores alemanes, índices alemanes, sin divisas para clientes de corretaje de Tradestation - 249,95 mensuales por no (Sólo plataforma de software Tradestation, sin corretaje) - 299.95 mensuales para profesionales (plataforma de software Tradestation solamente, sin corretaje) Plataforma de software dedicada para backtesting y auto-trading: - apoyo a estrategias diarias / intradía, pruebas y optimización de nivel de cartera, (Análisis técnico) - enlace directo a eSignal, Corredores Interactivos, IQFeed, myTrack, FastTrack, QP2, TC2000, cualquier DDE compatible Feed, MS, txtfiles y más (Yahoo Finance. ) - una tarifa de tiempo 279 para la edición estándar o 339 para la edición profesional Plataforma de software dedicado para backtesting y auto-trading: - backtesting del sistema de nivel de cartera y trading, multi-activo, pruebas de nivel intradía, optimización, Auto-trading en lenguaje de scripting Perl con todas las funciones subyacentes escritas en C nativo, preparado para la colocación de servidores - soporte nativo de FXCM y Interactive Brokers - soporte FXCM gratuito, 100 por mes para la plataforma IB, contacte con Salesseertrading para otras opciones. Backtesting y auto-trading: - apoyo a estrategias diarias / intradía, pruebas de nivel de cartera y optimización - mejor para backtesting basado en precios de señales (análisis técnico), C scripting - extensiones de software soportadas - manejo de feeds de datos, 150 anualmente después de la plataforma de software dedicado para backtesting, optimización, atribución de rendimiento y análisis: - Axioma o datos de terceros - Análisis de factores, modelos de riesgo, análisis del ciclo de mercado Plataforma de software dedicado para backtesting y auto-trading: (Análisis técnico), apoyo a las estrategias diarias / intradía, pruebas de nivel de cartera y optimización - Turtle Edition - motor de backtesting, gráficos, informes, pruebas de EoD - Professional Edition - editor de sistema más, análisis de avance, estrategias intradía, - Edición Pro Plus - además de gráficos de superficie 3D, scripting, etc - Edición Builder - IB API, depurador, etc - Turtle Edition 990 - Edición Profesional 1.990 - Edición Pro Plus 2.990 - Edición Builder 3.990 Plataforma de software dedicado para backtesting y auto - - Apoyo a las estrategias diarias / intradía, pruebas de nivel de cartera y optimización, gráficos, visualización, informes personalizados, etc - mejor para backtesting basado en precios de señales (análisis técnico) - enlace directo a Corredores Interactivos, MB Trading, TD Ameritrade, FXCM y otros De los archivos de texto, eSignal, Google Finance, Yahoo finanzas, IQFeed y otros - funcionalidad básica (funcionalidad EoD) - libre - funcionalidad avanzada - arrendamiento de 50 / mes o 995 licencia de por vida Plataforma de software dedicado para backtesting y auto-trading: Backtesting basado en el precio de las señales (análisis técnico), apoyo a las estrategias diarias / intradía, la cartera de pruebas de nivel y optimización, gráficos, visualización, informes personalizados - apoya C y Visual Basic. NET - enlace directo a Interactive Brokers, IQFeed, txtfiles y más . ) - licencia perpetua - 499 - contrato de arrendamiento 50 por mes Plataforma de software dedicada para backtesting y auto-trading: - apoyo a estrategias diarias / intradía, pruebas y optimización de carteras, gráficos, - Soporte a las pruebas diarias / intradía, pruebas de nivel de cartera y optimización - Mejor para backtesting Precios basados en precios (análisis técnico) - incorporar datos para acciones, futuros y divisas (acciones diarias de los Estados Unidos a partir de 1990, futuros diarios a 31 años, divisas a partir de 1983, etc.) - precios de 45 / mes a 295 / mes Disponibilidad de datos) Plataforma de software dedicada para backtesting y auto-trading: - utiliza el lenguaje MQL4, usado principalmente para operar en el mercado de divisas - soporta múltiples brokers forex y feeds de datos - soporta el manejo de múltiples cuentas Plataforma de software dedicado para backtesting y auto trading: (Análisis técnico), soporte para el lenguaje de programación EasyLanguage - soporta múltiples fuentes de datos (Bloomberg, Thomson Reuters, CSI, CQG, eSignal, etc.), soporte directo para Multicharts Pro 9,900 (feed de datos de Bloomberg Thomson Reuters, etc.) Herramienta de backtesting basada en Web para probar estrategias de selección de acciones: - ETFs de acciones de Estados Unidos (diariamente) En tiempo de los datos fundamentales desde 1999 - las estrategias largas / cortas, los precios / fundamentales dirigido señales - Diseñador - 139 / mes - Administrador - 199 / mes - funcionalidad completa Backtesting Web herramienta para probar las estrategias de selección de valores: Datos fundamentales desde 1988 - datos básicos / datos fundamentales - Estrategista - 995 / año (datos desde 2000, 10 carteras guardadas) - Administrador - 1.995 / año - (funcionalidad completa, datos desde 1988, 50 carteras guardadas) Web (Diario / intradía), desde 1998, los datos de QuantQuote - los datos de la divisa de FXCM - el apoyo Trader Interactive Brokers para el comercio en vivo Web basado en la herramienta de backtesting: - las acciones de EE. UU. y los precios de ETFs (diario / intradía) Desde 2002 - datos fundamentales de Morningstar (más de 600 métricas) - Apoyo a Interactive Brokers para el comercio en vivo Herramientas de backtesting basadas en la web: - simple de usar, estrategias de asignación de activos, datos desde 1992 - impulso de series de tiempo y estrategias de media móvil en ETFs - Simple Momentum and Estrategias de selección de acciones de Value Simple Herramienta de backtesting basada en Web: - hasta 25 años de datos para 49 existencias de Futures y SP500 - caja de herramientas en Python y Matlab - Quantiacs organiza concursos de negociación algorítmica con inversiones que van desde 500k a 1 millón. - FX (Forex / Currency) datos de los principales pares, que se remontan a 2007 - Segundos / Minutos / por hora / bares diarios - comercio en vivo compatible con cualquier corredor que utiliza Metatrader 4 como su backend Web backtesting / 000 datos de hasta 20 años de historia - criterios técnicos fundamentales - funcionalidad limitada (1 año de datos, sin backtests guardados, etc.) - 50 por mes - funcionalidad completa Herramienta de backtesting basada en web para probar la selección de factores de equidad y la asignación de activos - múltiples factores de patrimonio con probados índices de referencia alfa sobre los límites de mercado, múltiples universos de inversión, filtros de gestión de riesgos - estrategias de asignación de activos, backtests, mezcla de asignación de activos y selección de factores en una sola cartera - MATLAB - Lenguaje de alto nivel y entorno interactivo para la informática estadística y gráfica: - computación paralela y GPU, backtesting y optimización, amplias posibilidades de integración, etc. Aquí el entorno de software libre para la informática estadística y gráficos, una gran cantidad de quants prefieren utilizarlo por su excepcional arquitectura abierta y la flexibilidad: - Facilidad de almacenamiento y almacenamiento de datos, instalaciones gráficas para análisis de datos, fácilmente extendido a través de paquetes - Extensiones recomendadas - Quantstrat, Lenguaje de programación libre de código abierto, arquitectura abierta, flexible, fácilmente extendido a través de paquetes: - extensiones recomendadas - pandas (Python Data Analysis Library), pyalgotrade (Python Algorithmic BacktestingXL Pro es un complemento para construir y probar sus estrategias comerciales en Microsoft Excel 2010 y 2013: - los usuarios pueden usar VBA para construir estrategias para BacktestingXL Pro, el conocimiento de VBA es opcional, los usuarios pueden construir Reglas de negociación en una hoja de cálculo utilizando los códigos de backtesting pre-hechos estándar - apoya pyramiding, limitación de la posición corta / larga, cálculo de la comisión, seguimiento de la equidad, control de fuera de dinero, personalización del precio de compra / venta. Pro herramienta de backtesting basada en Web: - fácil de usar, la herramienta de backtesting basado en la web de nivel de entrada para probar la fuerza relativa y estrategias de media móvil en ETFs - varios tipos de estrategias para la funcionalidad de backtesting completa gratuita 34,99 mensual FactorWave es fácil de usar web - permite al usuario mezclar múltiples ETF / opciones / futuros / factores de equidad con pruebas de alfa superiores a las referencias de mercado - libre - ETF / Stock Screener con 5 factores - 149 / mo - opciones gratuitas opción screener, Las estrategias de futuros, las estrategias de vix Herramienta basada en Web - Free Stock Ratings, Análisis estacional, Gráficos Fundamentos - Free Freemium modelo Herramienta gratuita de backtesting basada en web para probar las estrategias de selección de acciones: - Valores estadounidenses, datos de ValueLine de 1986-2014 - precio y datos fundamentales , 1700 stocks, test de granularidad mensualBacktesting y software de simulación para Day Traders Varios vendedores se han levantado para cumplir con el reto de backtesting y simulación para los comerciantes de día pueden probar sus estrategias antes de establecer el dinero real. Esta lista no es en absoluto exhaustiva, ni es un aval de sus servicios. It8217s sólo un buen lugar para que usted pueda comenzar su investigación. AmiBroker AmiBroker ofrece un robusto servicio de backtesting a un precio relativamente bajo. Por esa razón, it8217s una opción popular con la gente que está comenzando en día que negocia. También permite a los usuarios hacer gráficos técnicos sofisticados que pueden utilizar para supervisar los mercados. Un inconveniente es que puede que tenga que pagar extra por los precios de cotización del mercado, dependiendo de los valores y los períodos de tiempo que desea probar. Cybertrader Cybertrader es producto de Charles Schwab8217s para los comerciantes activos. Su función de probador de estrategia le permite probar su idea de negociación. A continuación, puede configurarlo en un Ticker de estrategia, que sigue su estrategia mientras el mercado está abierto, lo que le permite ver cómo su estrategia se realiza en tiempo real. Esto no es exactamente lo mismo que el comercio de papel porque no está probando cuán bien tiraría el gatillo. Investor / RT Desarrollado por una empresa llamada Linn Software. Investor / RT le permite desarrollar sus propias pruebas y crear sus propios programas. Tiene paquetes para Macintosh OS X, que lo hace popular entre los comerciantes que prefieren los ordenadores de Apple. Sus usuarios tienden a ser sofisticados acerca de sus sistemas de comercio y los requisitos de backtesting este software isn8217t realmente para principiantes. MetaStock Como su nombre lo indica, MetaStock está diseñado para comerciantes que trabajan en acciones, aunque un paquete de MetaStock está disponible especialmente para los comerciantes de divisas, y los paquetes regulares incluyen capacidades para futuros y comerciantes de materias primas. Define a los comerciantes como finales del día (los que toman decisiones sobre el comercio de mañana basado en los números al final del comercio de hoy) y en tiempo real (los que toman decisiones durante el día de negociación). La mayoría de los comerciantes de día son los comerciantes en tiempo real. La compañía es propiedad de Thomson Reuters, una compañía importante de servicios de información financiera. OptionVue Si comercializa opciones, puede que desee comprobar OptionVue que ofrece una gama de herramientas analíticas en los mercados de opciones. El módulo de software 8217s BackTrader, una función complementaria, le ayuda a aprender más sobre los mercados de opciones, probar nuevas estrategias y examinar las relaciones entre las opciones y las acciones subyacentes 8212 información realmente útil para las personas que trabajan en los mercados de acciones. Tradecision Tradecision8217s paquete de software de análisis de comercio es un poco más caro que la mayoría de las alternativas comerciales al por menor, pero ofrece capacidades más avanzadas, incluyendo un análisis de las fortalezas y debilidades de las diferentes normas comerciales. Puede incorporar técnicas avanzadas de administración de dinero e inteligencia artificial para desarrollar más predicciones sobre el desempeño en diferentes condiciones de mercado. El sistema puede ser excesivo para la mayoría de los nuevos comerciantes de día, pero puede ser útil para algunos. Trading Blox El sistema de software de Blox de comercio fue desarrollado por los comerciantes profesionales que necesitaban probar sus propias teorías y que didn8217t quieren hacer un montón de programación para hacerlo. Se presenta en tres versiones (y los niveles de precios), que van desde básico a sofisticado, y la empresa se jacta de que funciona con algunas empresas comerciales comerciales. Por supuesto, algunas de sus capacidades pueden ser más de lo que necesita cuando comienza. TradeStation TradeStation es un corredor en línea que se especializa en servicios para los comerciantes del día. Su servicio de pruebas de estrategia le permite especificar diferentes parámetros de negociación y, a continuación, le muestra dónde se llevaron a cabo estas operaciones en el pasado, utilizando gráficos de precios. También genera un informe de la estrategia, que muestra el dólar, el porcentaje y el rendimiento de ganancias-pérdidas en diferentes períodos de tiempo. No tiene una característica de la simulación del comercio. Puede alguien explicar esta línea de pensamiento Ive siempre bajo la impresión que provino de la mierda sobre optimizada como el fap turbo (como en reglas como quotbuy en julio de 2007 en 3: 13quot). ¿Cómo se relaciona con las pruebas personales aunque Mientras no eres retardado no veo el problema. Si mando una prueba de un sistema, y luego backtest, voy a obtener los mismos resultados exactos. No puede ser esta BS que el pasado no se repite como holandés estaba predicando que en su hilo de regalo. ¿Cuál es la carne con backtesting Im justo el tipo que nunca lo intentó, Im sólo el estúpido con suerte brillante ya veces una idea brillante. Se unió a abril de 2006 re: ¿Qué software de backtesting debo conseguir No hay nada realmente malo con el concepto de backtesting, si se utiliza con sensatez. Digamos que usted mira un gráfico, y se forma la opinión de que el precio rebote entre las bandas de bollinger superior e inferior. Así que escribir un guión, backtest y encontrar su no rentable. Los problemas comienzan cuando se modifica la idea original, por lo que tal vez cambie la longitud del período, o el deviaton, o tal vez agregar una pérdida de parada, o escalar, o escalar, o agregar un indicador extra etc hasta tal punto que se obtiene Una buena equidad de búsqueda decente. En ese momento, tiene un serio problema de sesgo de minería de datos. Si usted utiliza el backtesting para determinar cosas como la reducción máxima, o para ver cómo algo se realiza bajo condiciones particulares del mercado, entonces hay algunos mertit, pero incluso thats un pedacito inútil pues los mercados son no estacionarios. Usarla como una herramienta para encontrar ideas que generan dinero es lo más tonto que se pueda imaginar. En el momento de añadir en cualquier forma de optimización que están en terreno serio dudosa. La otra cuestión, por supuesto, es que estas herramientas son productos de software comercial, escritos para satisfacer las demandas de los usuarios (y los usuarios en general no saben lo que quieren), en el peor de los casos, son herramientas proporcionadas por personas que están tomando Los otros lados de sus oficios Aparte de eso, hay problemas con la mayoría de los productos comerciales, malos datos, agujeros en los datos, los indicadores no calcular correctamente, caprichos extraños en la forma en que el backtester obras, etc Sin embargo, el punto principal que estaba haciendo Es que es extremadamente improbable que un producto que sea extremadamente simple de usar, y que no requiera conocimientos especializados va a devolver algo significativo. Re: ¿Qué software de backtesting debo obtener Backtesting es sólo un punto de partida, debe enviar la prueba de todos modos. Los datos buenos y malos harán toda la diferencia entre un backtest que se alinea con los resultados delanteros. El error más grande es ajustar la curva, más de 4 parámetros y usted ajustará la curva. Id sugerir comerciante Ninja por las siguientes razones: 1 / Asistente de estrategia - gran ayuda para empezar con ningún conocimiento de programación C 2 / Walk avanzar optimizador - reduce la posibilidad de ajuste de la curva utilizando la optimización mecánica. Las fuentes de datos anteriores no son baratas. Los mejores datos intra dia libre son probablemente Dukascopy. Última edición por Liquid validity 23 de enero 2012 a las 2:10 pm.
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