La figura 1 muestra el resumen de la prueba posterior de EDS para negociar la lista de existencias de NASDAQ 100 usando el sistema estocástico de autorrsquos durante el período 2009 a través de 1 / 13/2015. Leyendas: Figura 1 ndashEDS volver resumen de la prueba para el comercio de la lista de NASDAQ 100 de acciones durante el período 2009 a través de 1/13/2015. Traders Studio Versión: Artículo original de John F. Ehlers y Ric Way Traders Studio Código de Richard Denning Los siguientes archivos de código se encuentran en la descarga a continuación: Sistema: EHLERSSYSTEMS: un sistema sólo largo que utiliza datos diarios y el indicador estocástico para las entradas. La Figura 1 muestra la curva de patrimonio para el sistema estocástico que negocia un contrato por comercio del contrato de futuros de tamaño completo SampP 500 de 1982 a 2014 utilizando datos de Pinnacle Data Corp. Se restaron comisiones de compensación de 100 por vuelta por turno. : Figura 1 ndash equity curve que negocia el sistema estocástico un contrato por el comercio del contrato de futuros del tamaño completo de SampP 500 a partir de 1982 a 2014.Stocks Commodities V. 33:03 (28-31): Diseño de sistema de comercio: Un acercamiento estadístico de John F Ehlers y Ric Way Descripción del producto Diseño de sistema de comercio: un enfoque estadístico por John F. Ehlers y Ric Way A juzgar por los números Heres cómo empezar con los fundamentos y determinar si un evento identificable tiene un borde estadístico en la predicción de los precios futuros antes de que incluso empiece Para construir un sistema comercial. Muchos sistemas de comercio comienzan con indicadores, y debido a eso, la pregunta que usted debe preguntar es, qué indican los indicadores La respuesta correcta es que la mayor parte del tiempo, no indican mucho. Los indicadores son filtros especializados. Algunos indicadores, como el índice de canal de mercancías (CCI), el índice de fuerza relativa (RSI) y el estocástico, son básicamente filtros de paso alto de primer orden que eliminan los componentes de onda más larga de los precios y los muestran como osciladores. Otros indicadores, como los promedios móviles, son básicamente filtros de suavizado que eliminan los componentes de alta frecuencia y el ruido de aliasing. Por supuesto, hay combinaciones de los dos tipos de filtros. La cuestión básica sigue siendo si la configuración de los datos de precios por filtrado tiene algún poder predictivo con respecto a los precios futuros. PARA LOS ARTÍCULOS DE PEDIDO SEPARADAMENTE: Nota: 2.95-5.95 Los artículos están en formato PDF solamente. No se entregará ninguna copia impresa de los artículos. Durante la compra, haga clic en el botón Descargar ahora para recibir inmediatamente la compra de sus artículos. La revista STOCKS COMMODITIES se entrega por correo. Después de pagar por su suscripción en store. traders los usuarios pueden ver la Edición Digital SC en la sección de suscriptores en Traders. Tomar el control de su negociación. Anuncio 2015 Mar: Diseño del sistema de comercio: Un enfoque estadístico por John F. Ehlers y Ric Way Nombre de archivo: PredictabilityOfEvent. efs, SimpleStocTrSystem. efs Descripción: Diseño de sistema de comercio: Un enfoque estadístico por John F. Ehlers y Ric Way PredictabilityOfEvent. efs Stoc Longitud: 10 Longitud de las barras de desplazamiento: 10 Umbral: 0,2 SimpleStocTrSystem. efs Stoc Longitud: 8 Umbral: 0,3 Comercio Longitud: 14 Por ciento Pérdida: 3,8 Color de la posición de entrada: cal Exit Position Color: red Notas: The related article Es material con derechos de autor. Si usted no es un suscriptor de Stocks amp Commodities, por favor visite los comerciantes. / Proporcionado por: Interactive Data Corporation (Copyright 2015) Todos los derechos reservados. Este ejemplo eSignal Formula Script (EFS) es sólo para fines educativos. Interactive Data Corporation se reserva el derecho de modificar y sobrescribir este archivo EFS con cada nueva versión. Descripción: Diseño del sistema de negociación: Un enfoque estadístico por John F. Ehlers y Ric Way Versión: 1.00 01/15/2015 Parámetros de fórmula: Valor predeterminado: Stoc Longitud 10 Longitud de barras de desplazamiento 10 Umbral 0.2 Notas: El artículo relacionado es material protegido por derechos de autor. Si usted no es un suscriptor de Stocks amp Commodities, por favor visite los comerciantes. (FpArray 91 x 93) setName (longitud de Stoc) setLowerLimit (1) setDefault (10) fpArray 91 x 93 fPArray (fpArray 91 x 93) setArray () setStudyTitle (PredictabilityOfEvent) setPriceStudy 93 new FunctionParameter (fpOffLength. FunctionParameter. NUMBER) con (fpArray 91 x 93) setName (Longitud de las barras de desplazamiento) setLowerLimit (1) setDefault (10) fpArray 91 x 93 nuevo FunctionParameter (fpThreshold. ) SetName (Umbral) setLowerLimit (0) setUpperLimit (1) setDefault (0.2) var bInit false var bVersion null var xClose null var xStoc nulo var nFuturoPrecio nulo var aPredictBin 9193 var fStat nuevo Archivo (Stat. csv) function main (fpStocLength. fpOffLength FpThreshold) si (bVersion null) bVersion verify () if (bVersion false) devuelve if (bInit) xClose close () xStoc efsInternal (calcStoc. fpStocLength. xClose) if (getBarState () BARSTATEALLBARS) ) APredictBin 91 i 93 0 var nCerrar xCerrar. GetValue (0) var nPastClose xClose. GetValue (- (fpOffLength - 1)) if (nPastClose null) devuelve if (nUnder (xStoc. FpStocLength. FpOffLength. FpThreshold)) if (getBarState () BARSTATECURRENTBAR) para (i 0 i lt 100 i) if (nFuturePrice gt i - 1 nPreferenciaPrecio lt i) aPredictBin 91 i 93 aPredictBin 91 i 93 - 1 nFuturePrice 100 (nClose - nPastClose) / nPastClose if (nFuturePrice lt - 10) nFuturePrice - 10 si (nFuturePrice gt 10) nFuturePrice 10 nFuturePrice 5 (nFuturePrice 10) for (I 0 i lt 100 i) if (nFuturoPrecio gt i - 1 ampamp nFuturePrice lt i) aPredictBin 91 i 93 aPredictBin 91 i 93 1 var nCG 0 var nDenom 0 para (i 0 i lt 100 i) nCG nCG i aPredictBin 91 i 93 nDenom nDenom aPredictBin 91 i 93 si (nDenom null) devuelve nCG (nCG / nDenom - 50) / 5 si (isLastBarOnChart ()) fStat. Abierto (wt) fStat. Writeln (Cambiar, Cambiar en Compartimientos, Ocurrencias) para (i 0 i lt 100 i) fStat. (NLength. XSource) xHignest más alto (nLength. XSource) xLobre más bajo (nLength. XSource) var nSource XSource. GetValue (0) var nLa más alta xHignest. GetValue (0) var nLo menor xLowest. getValue (0) si (nOrigen nula nHighest nula nula nLowest nHighest nLowest) de retorno var nReturnValue (nOrigen - nLowest) / (nHighest - nLowest) Función crossunder (... xStoc nStocLength nOffLength nThreshold) var var nReturnValue falsa nStoc xStoc. GetValue (- (nOffLength - 1)) if (nStoc null) devuelve if (nStoc lt nThreshold) para (var i - nOffLength i gt - (getCurrentBarCount () - nStocLength) i -) var nPrevStoc xStoc. GetValue (i) if (nPrevStoc null) devuelve if (nPrevStoc nThreshold) si (nPrevStoc gt nThreshold) nReturnValue true break si (getBuildNumber () lt 779) drawTextAbsolute (5. 35. Este estudio requiere la versión 8.0 o posterior. 13. Texto de RELATIVETOBOTTOM Texto de RELATIVETOLEFT Texto de BOLD 0. LEFT null 13. error) drawTextAbsolute (5. 20. Haga clic AQUÍ para actualizar. URLesignal / download / default. asp Color. Blanco Color. Azul 13. RELATIVETOBOTTOM Texto RELATIVETOLEFT Texto BOLD Texto LEFT nulo 13. Actualización) return b else b true / Proporcionado por: Interactive Data Corporation (Copyright 2015) Todos los derechos reservados. Este ejemplo eSignal Formula Script (EFS) es sólo para fines educativos. Interactive Data Corporation se reserva el derecho de modificar y sobrescribir este archivo EFS con cada nueva versión. Descripción: Diseño del sistema de comercio: Un enfoque estadístico por John F. Ehlers y Ric Way Versión: 1.00 01/12/2015 Parámetros de la fórmula: Predeterminado: Stoc Longitud 8 Umbral 0.3 Comercio Longitud 14 Porcentaje Pérdida 3.8 Posición de entrada Color cal Salida Posición Color rojo Notas : El artículo relacionado es material con derechos de autor. Si usted no es un suscriptor de Stocks amp Commodities, por favor visite los comerciantes. var fpArray new Array () setStudyTitle (SimpleStocTrSystem) setPriceStudy (verdadero) fpArray 91 x 93 nueva FunctionParameter (fpLength. FunctionParameter. NÚMERO) con (fpArray 91 x 93) setName (Longitud Stoc) setLowerLimit (1) setDefault (8) fpArray 91 x 93 nueva FunctionParameter (fpThreshold. FunctionParameter. NÚMERO) con (fpArray 91 x 93) setName (Umbral) setLowerLimit (0) setUpperLimit (1) setDefault (0,3) fpArray 91 x 93 nueva FunctionParameter (fpTradeLength. FunctionParameter. NÚMERO) con (fpArray 91 X 93) setName (Longitud de comercio) setLowerLimit (0) setDefault (14) fpArray 91 x 93 nuevo FunctionParameter (fpPctLoss. FunctionParameter. NUMBER) con (fpArray 91 x 93) setName (Porcentaje de pérdida) setLowerLimit (0) setUpperLimit (100) setDefault (3.8) fpArray 91 x 93 new FunctionParameter (fpEntryColor. Parameter. Color) con (fpArray 91 x 93) setName (Color de posición de entrada) setDefault (Color. lime) fpArray 91 x 93 new FunctionParameter (fpExitColor. FunctionParameter. Color) con (fpArray 91 x 93) setName (Color de posición de salida) setDefault (Color rojo) var bInit false var bVersión null var xClose null var xOpen null var xLow null var xStoc null var nBarsSinceEntry null var nEntryPrice null var nLotSize null function main (fpLength. fpThreshold. fpTradeLength. fpPctLoss. fpEntryColor. fpExitColor) si (nulo bVersion) bVersion verificar () si (bVersion falsa) de regreso XCerrar close () XOPEN abrir () XLow baja () xStoc efsInternal (calcStoc. fpLength XCerrar.) nLotSize Estrategia. GetDefaultLotSize () if (getCurrentBarIndex () 0) if (Estrategia. IsInTrade () ampamp crossUnder (xStoc. FpThreshold. fpLength)) nEntryPrice xOpen. GetValue (1) Estrategia. doLong (Enter largo. Estrategia. MERCADO. Estrategia. NEXTBAR) drawShapeRelative (1. BelowBar1. Forma. UPTRIANGLE. nula. fpEntryColor. Texto. PRESET. getCurrentBarIndex () Ent) drawTextRelative (1. BelowBar2. Introduzca largo. fpEntryColor. nula texto. . texto preestablecido. CENTRO. nula. nula. getCurrentBarIndex () EntLabel) drawTextRelative (1. BelowBar3. nLotSize formatPriceNumber (nEntryPrice), fpEntryColor. nula. Texto. texto preestablecido. CENTRO. nula. nula. getCurrentBarIndex () EntSize) nBarsSinceEntry getCurrentBarCount ( ) 1 if (Estrategia. IsLong ()) var bExit false var sLabel var nCountEntry getCurrentBarCount () - nBarsSinceEntry si (nCountEntry gt fpTradeLength) bExit true sLabel Exit Longitud var nLow xLow. GetValue (0) var nStopLevel nEntryPrice (1 - fpPctLoss / 100) if (nLow lt nStopLevel) bExit true sLabel Salir Stop si (bExit) var nExitPrice xOpen. GetValue (1) Estrategia. doSell (salida larga. Estrategia. MERCADO. Estrategia. NEXTBAR) drawShapeRelative (1. AboveBar1. Forma. DOWNTRIANGLE. nula. fpExitColor. Texto. PRESET. getCurrentBarIndex () Ejemplo) drawTextRelative (1. AboveBar2. slabel. fpExitColor. nula. Texto. texto preestablecido. CENTRO. nula. nula. getCurrentBarIndex () ExLabel) drawTextRelative (1. AboveBar3. nLotSize formatPriceNumber (nExitPrice), fpExitColor. nula. Texto. texto preestablecido. CENTRO. nula. nula. getCurrentBarIndex () ExSize) var var xHignest nula XLowest función nula calcStoc (nLength. XSource) si (getBarState () BARSTATEALLBARS) xHignest más alto (nLength. XSource) xLowest menor (nLength. XSource) var nSource xSource. GetValue (0) var nLa más alta xHignest. GetValue (0) var nLo menor xLowest. GetValue (0) if (nSource null nHighest null nLowest null) return var nReturnValue (nSource - nLowest) / (nHighest - nLowest) función crossUnder (xStoc. nThreshold. nStocLength) var nReturnValue false var nStoc xStoc. GetValue (0) if (nStoc lt nThreshold) para (var i - 1 i gt - (getCurrentBarCount () - nStocLength) i -) var nPrevStoc xStoc. GetValue (i) if (nPrevStoc nThreshold) si (nPrevStoc gt nThreshold) nReturnValue true return nReturnValue if (getBuildNumber () lt 779) drawTextAbsolute (5. 35. Este estudio requiere la versión 8.0 o posterior .. Color. 13. RELATIVETOBOTTOM Texto RELATIVETOLEFT Texto BOLD Texto LEFT nulo 13. error) drawTextAbsolute (5. 20. Haga clic AQUÍ para actualizar. URLesignal / download / default. asp Color. Blanco Color azul Texto RELATIVETOBOTTOM Texto RELATIVETOLEFT Texto BOLD Texto LEFT nulo 13. Actualización) return b else b true
No comments:
Post a Comment