Uso de indicadores técnicos para desarrollar estrategias de negociación Fuente: Gráfico creado con TradeStation. Por otro lado, las estrategias emplean frecuentemente indicadores de manera objetiva para determinar las reglas de entrada, salida y / o comercio. Una estrategia es un conjunto definitivo de reglas que especifica las condiciones exactas en las que los oficios se establecerán, administrarán y cerrarán. Las estrategias suelen incluir el uso detallado de indicadores o, con mayor frecuencia, múltiples indicadores, para establecer casos en los que se produzca la actividad comercial. Si bien este artículo no se centra en ninguna estrategia comercial específica, sirve como una explicación de cómo los indicadores y las estrategias son diferentes, y cómo trabajan juntos para ayudar a los analistas técnicos Establecer las configuraciones comerciales de alta probabilidad. Indicadores Un número creciente de indicadores técnicos están disponibles para que los comerciantes estudien, incluyendo aquellos en el dominio público, tales como una media móvil o un oscilador estocástico. Así como indicadores propietarios comercialmente disponibles. Además, muchos comerciantes desarrollan sus propios indicadores únicos. A veces con la ayuda de un programador calificado. La mayoría de los indicadores tienen variables definidas por el usuario que permiten a los operadores adaptar insumos clave como el período de retroceso (cuánto datos históricos se utilizarán para formar los cálculos) para satisfacer sus necesidades. Una media móvil, por ejemplo, es simplemente un promedio de un precio de los valores durante un período determinado. El período de tiempo se especifica en el tipo de media móvil, por ejemplo, un promedio móvil de 50 días. Esta media móvil promediará los 50 días previos a la actividad de precios, usualmente usando el precio de cierre de los valores en su cálculo (aunque se pueden usar otros puntos de precio, como el abierto, alto o bajo). El usuario define la longitud de la media móvil así como el punto de precio que se utilizará en el cálculo. Estrategias Una estrategia es un conjunto de reglas objetivas y absolutas que definen cuándo un comerciante tomará acción. (Para obtener más información, consulte nuestro Tutorial de promedios móviles). Típicamente, las estrategias incluyen tanto filtros comerciales como desencadenantes, los cuales a menudo se basan en indicadores. Los filtros comerciales identifican las condiciones de configuración, los desencadenantes comerciales identifican exactamente cuándo se debe tomar una acción particular. Un filtro comercial, por ejemplo, podría ser un precio que se ha cerrado por encima de su media móvil de 200 días. Esto establece el escenario para el gatillo de comercio, que es la condición real que pide al comerciante para actuar AKA, la línea en la arena. Un gatillo comercial podría ser cuando el precio alcanza una marca por encima de la barra que rompió la media móvil de 200 días. La Figura 2 muestra una estrategia que utiliza una media móvil de 20 períodos con confirmación del RSI. Las entradas comerciales y las salidas se ilustran con pequeñas flechas negras. Figura 2: Este gráfico de QQQQ muestra las operaciones generadas por una estrategia basada en una media móvil de 20 períodos. Una señal de compra se produce en la apertura de la barra siguiente después de que el precio se ha cerrado por encima de la media móvil. La estrategia utiliza un objetivo de beneficio para la salida. Fuente: Gráfico creado con TradeStation. Para ser claro, una estrategia no es simplemente comprar cuando el precio se mueve por encima de la media móvil. Esto es demasiado evasivo y no proporciona detalles definitivos para tomar medidas. Aquí hay ejemplos de algunas preguntas que deben ser respondidas para crear una estrategia objetiva: ¿Qué tipo de media móvil se utilizará, incluyendo la longitud y el punto de precio que se utilizarán en el cálculo? El comercio se introduzca tan pronto como el precio se mueva a una distancia especificada por encima de la media móvil, al cierre de la barra, o al abrir la barra siguiente ¿Qué tipo de orden se utilizará para colocar el comercio límite de mercado ¿Cuántos contratos o acciones Ser comercializados ¿Cuáles son las reglas de gestión de dinero ¿Cuáles son las reglas de salida Todas estas preguntas deben ser respondidas para desarrollar un conjunto conciso de reglas para formar una estrategia. Uso de indicadores técnicos para desarrollar estrategias Un indicador no es una estrategia comercial. Un indicador puede ayudar a los comerciantes a identificar las condiciones del mercado, una estrategia es un libro de reglas de comerciantes: cómo los indicadores se interpretan y aplican con el fin de hacer conjeturas educadas sobre la actividad futura del mercado. Existen muchas categorías diferentes de herramientas técnicas de negociación, incluyendo indicadores de tendencia, volumen, volatilidad e impulso. A menudo, los comerciantes utilizarán indicadores múltiples para formar una estrategia, aunque se recomiendan diferentes tipos de indicadores cuando se utilizan más de uno. El uso de tres indicadores diferentes del mismo tipo - momento, por ejemplo - resulta en el recuento múltiple de la misma información, un término estadístico denominado multicolinearidad. Se debe evitar la multicolinealidad, ya que produce resultados redundantes y puede hacer que otras variables parezcan menos importantes. En cambio, los comerciantes deben seleccionar indicadores de diferentes categorías, como un indicador de impulso y un indicador de tendencia. Frecuentemente, uno de los indicadores se utiliza para confirmar que es, para confirmar que otro indicador está produciendo una señal precisa. Una estrategia de media móvil, por ejemplo, podría emplear el uso de un indicador de impulso para confirmar que la señal de negociación es válida. Un indicador de impulso es el Índice de Fuerza Relativa (RSI) que compara el cambio de precio promedio de los períodos de avance con el cambio de precio promedio de períodos de declive. Al igual que otros indicadores técnicos, el RSI tiene entradas variables definidas por el usuario, incluyendo la determinación de los niveles que representarán condiciones de sobrecompra y sobreventa. Por lo tanto, el RSI puede utilizarse para confirmar cualquier señal que produzca la media móvil. Las señales opuestas podrían indicar que la señal es menos confiable y que el comercio debe ser evitado. Cada combinación de indicador e indicador requiere investigación para determinar la aplicación más adecuada con respecto al estilo de los comerciantes y la tolerancia al riesgo. Una ventaja a la cuantificación de las reglas de negociación en una estrategia es que permite a los comerciantes para aplicar la estrategia a los datos históricos para evaluar cómo la estrategia habría realizado en el pasado, un proceso conocido como backtesting. Por supuesto, esto no garantiza los resultados futuros, pero sin duda puede ayudar en el desarrollo de una estrategia comercial rentable. Independientemente de los indicadores que se utilicen, una estrategia debe identificar exactamente cómo se interpretarán los indicadores y qué medidas se tomarán exactamente. Los indicadores son herramientas que los comerciantes utilizan para desarrollar estrategias que no crean señales comerciales por sí mismos. Cualquier ambigüedad puede llevar a problemas. Elección de indicadores para desarrollar una estrategia ¿Qué tipo de indicador un comerciante utiliza para desarrollar una estrategia depende de qué tipo de estrategia que él o ella tiene intención de construir. Esto se relaciona con el estilo de negociación y la tolerancia al riesgo. Un comerciante que busque movimientos a largo plazo con grandes ganancias podría centrarse en una estrategia de seguimiento de tendencias y, por lo tanto, utilizar un indicador de tendencia, como un promedio móvil. Un comerciante interesado en pequeños movimientos con ganancias pequeñas frecuentes podría estar más interesado en una estrategia basada en la volatilidad. Nuevamente, se pueden usar diferentes tipos de indicadores para la confirmación. La Figura 2 muestra las cuatro categorías básicas de indicadores técnicos con ejemplos de cada uno. Figura 3: Las cuatro categorías básicas de indicadores técnicos. Los comerciantes tienen la opción de comprar los sistemas de negociación de la caja negra, que son estrategias propietarias comercialmente disponibles. Una ventaja de la compra de estos sistemas de caja negra es que toda la investigación y backtesting se ha hecho teóricamente para el comerciante la desventaja es que el usuario está volando ciego ya que la metodología no suele ser divulgada, y muchas veces el usuario no puede hacer ninguna personalización Para reflejar su estilo comercial. (Aprenda cómo los sistemas de caja negra funcionan con ETFs inteligentes en Sharpen Your Portfolio con ETFs inteligentes.) Conclusión Los indicadores por sí solos no hacen señales comerciales. Cada comerciante debe definir el método exacto en el que los indicadores se utilizarán para señalar oportunidades comerciales y para desarrollar estrategias. Sin duda, los indicadores pueden utilizarse sin incorporarse a una estrategia; sin embargo, las estrategias técnicas de negociación generalmente incluyen al menos un tipo de indicador. Identificar un conjunto absoluto de reglas, al igual que con una estrategia, permite a los comerciantes a backtest para determinar la viabilidad de una estrategia en particular. También ayuda a los comerciantes a entender la expectativa matemática de las reglas, o cómo debe actuar la estrategia en el futuro. Esto es fundamental para los comerciantes técnicos, ya que ayuda a los comerciantes evaluar continuamente el rendimiento de la estrategia y puede ayudar a determinar si y cuándo es el momento de cerrar una posición. Los comerciantes a menudo hablan sobre el Santo Grial - el único secreto comercial que conducirá a la rentabilidad inmediata. Desafortunadamente, no hay una estrategia perfecta que garantice el éxito de cada inversor. Cada comerciante tiene un estilo único, temperamento, tolerancia al riesgo y personalidad. Como tal, depende de cada comerciante aprender sobre la variedad de herramientas de análisis técnico disponibles, investigar cómo funcionan de acuerdo a sus necesidades individuales y desarrollar estrategias basadas en los resultados. Nuestros Indicadores Premium: Indicadores Indicadores Únicos Nuestros Indicadores Únicos Nuestros Clientes Diga que aprecio la dedicación que usted puso en su trabajo (durante las horas del fin de semana). Fue un verdadero placer hacer negocios con ustedes otra vez. Sé dónde tengo que ir para mis futuras solicitudes específicas de programación. Robert S. Oranjestad, Aruba Hola chicos, No podría ser más alentado por su correo electrónico. Gracias por la explicación y completamente aprecio todo. Mirando hacia adelante para ver el producto. Dave S. Sarasota, FL Muy buen trabajo, me gusta ese tweak incluido. 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