Volumen De Operaciones De Opciones Por Intercambio

Opciones de volumen de negociación y interés abierto Los movimientos de precios en el mercado de opciones resultan de las decisiones de millones de comerciantes. Pero hay una serie de estadísticas útiles, además de los movimientos de precios que le dicen lo que están haciendo los otros participantes en el mercado. Aquí vamos a echar un vistazo más de cerca a dos factores que usted debe considerar cuando las opciones de comercio: el volumen diario de operaciones y el interés abierto. Más de Investopedia: volumen diario de operaciones El volumen de operaciones le brinda información importante sobre la fortaleza de la dirección actual del mercado para las acciones subyacentes. El volumen, o amplitud del mercado, se mide en acciones y le indica cuán significativo es el movimiento de precios en el mercado. Tenga en cuenta que el volumen de operaciones es relativo y debe compararse con el volumen diario promedio del stock en cuestión. Una gran variación porcentual en el precio acompañada por un volumen mayor que el normal es una sólida indicación de la fortaleza del mercado en la dirección del cambio. Sin embargo, los grandes incrementos porcentuales en el precio acompañados de pequeños volúmenes de negociación son menos probables de indicar una dirección de mercado. De hecho, pueden indicar que una reversión es probable en el corto plazo. La importancia del interés abierto El interés abierto es un concepto que todos los comerciantes de la opción necesitan entender. Aunque siempre es uno de los campos de datos en la mayoría de las pantallas de cotización de opciones, junto con el precio de oferta, el precio de pedido, el volumen y la volatilidad implícita, muchos comerciantes ignoran el interés abierto. Pero aunque puede ser menos importante que el precio de las opciones, o incluso el volumen actual, el interés abierto proporciona información útil que debe considerarse al entrar en una posición de opción. En primer lugar, vamos a ver exactamente lo que representa el interés abierto. A diferencia de la negociación de acciones, en la que hay un número fijo de acciones a negociar, el comercio de opciones puede implicar la creación de un nuevo contrato de opción cuando se realiza un comercio. Los intereses abiertos le indicarán el número total de contratos de opciones que están actualmente abiertos, es decir, los contratos que se han negociado pero que aún no han sido liquidados por un comercio compensatorio o un ejercicio o una cesión. Por ejemplo, digamos que miramos a Microsoft y el interés abierto nos dice que ha habido 81.700 opciones abiertas para la opción de compra del 27 de marzo. Usted puede preguntarse si ese número se refiere a las opciones compradas o vendidas. La respuesta es que usted no tiene manera de saber con seguridad. Cuando compra o vende una opción, la transacción debe introducirse como una apertura o una transacción de cierre. Si compra 10 de las llamadas de Microsoft March 27.5, está comprando las llamadas para abrir. Esa compra agregará 10 a la cifra de interés abierto. Si usted quería salir de la posición, que vendería las mismas opciones para cerrar y abrir el interés que luego caería por 10. Vender una opción también puede agregar al interés abierto. Si usted poseía 1.000 acciones de Microsoft y quería hacer una llamada cubierta mediante la venta de 10 de las llamadas del 27 de marzo, estaría ingresando una venta para abrir. Dado que se trata de una transacción de apertura, añadiría 10 al interés abierto. Si posteriormente desea recomprar las opciones, ingresaría una transacción para comprar para cerrar. El interés abierto disminuiría entonces 10. Las cosas se complican un poco más si las transacciones que realiza no son creadas por la transacción, sino que el otro lado es tomado por alguien que realiza una transacción de cierre. Por ejemplo, si está comprando 10 de las llamadas de marzo de Microsoft 27.5 para abrir, y se emparejan con alguien que está vendiendo 10 de las llamadas de Microsoft marzo 27.5 para cerrar, el número total de interés abierto no cambiará. Así que cuando usted está mirando el interés abierto total de una opción, no hay manera de saber si las opciones fueron compradas o vendidas - que es probablemente porqué muchos comerciantes de la opción ignoran el interés abierto por completo. Sin embargo, no debe suponer que la figura de interés abierto no proporciona información importante. Una forma de usar el interés abierto es mirarlo en relación con el volumen de contratos negociados. Cuando el volumen excede el interés abierto existente en un día dado, esto sugiere que el negociar en esa opción era excepcionalmente alto ese día. El interés abierto puede ayudarle a determinar si hay un volumen inusualmente alto o bajo para cualquier opción en particular. El interés abierto también le da información clave con respecto a la liquidez de una opción. Si no hay interés abierto para una opción, no hay mercado secundario para esa opción. Cuando las opciones tienen gran interés abierto, significa que tienen un gran número de compradores y vendedores, y un mercado secundario activo aumentará las probabilidades de obtener órdenes de opciones llenadas a buenos precios. Por lo tanto, todas las demás cosas siendo igual, cuanto mayor sea el interés abierto, más fácil será para el comercio de esa opción a un margen razonable entre la oferta y pedir. Conclusión El comercio no ocurre en el vacío. Los indicadores e informes que muestran lo que otros participantes del mercado están haciendo puede ser una adición valiosa a su sistema de comercio. El volumen de negociación diario y el interés abierto pueden usarse para encontrar ideas comerciales que de otra forma podría pasar por alto. Estos indicadores también son útiles para asegurarse de que las opciones que comercializan son líquidas, lo que le permite entrar y salir fácilmente de un comercio, así como asegurarse de obtener el mejor precio posible. Tiempo real después de las horas Pre-Market Noticias Resumen de las cotizaciones de Flash Cotización Gráficos interactivos Configuración predeterminada Tenga en cuenta que una vez que haga su selección, se aplicará a todas las futuras visitas a NASDAQ. Si, en cualquier momento, está interesado en volver a nuestra configuración predeterminada, seleccione Ajuste predeterminado anterior. Si tiene alguna pregunta o algún problema al cambiar la configuración predeterminada, envíe un correo electrónico a isfeedbacknasdaq. Confirme su selección: Ha seleccionado cambiar su configuración predeterminada para la Búsqueda de cotizaciones. 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Los datos de los negocios desde enero de 2004 hasta la fecha incluyen solamente impresiones de cinta consolidadas. Los archivos tienen entre 65K y 85K de tamaño. Nota: La adición de los datos de los meses anteriores se efectúa el quinto día hábil del mes. Las organizaciones miembros de la NYSE están obligadas a reportar mensualmente sus débitos agregados (monto tomado prestado por los clientes para la compra de valores) en cuentas de margen, así como créditos agregados libres (saldos en efectivo) en efectivo Y cuentas de margen. Datos de la deuda de margen en los datos de NYX Volumen consolidado mensual por símbolo Estos archivos contienen el volumen mensual de acciones en las emisiones cotizadas en NYSE para los mercados consolidados. Opciones de ETF Volumen crece 8,800 La negociación de opciones en ETFs ha crecido casi 8,800 en los últimos 11 años , Y ahora supera con creces el intercambio de opciones de índices, según datos de OCC, la organización antes conocida como la Clearing Options Clearing. La negociación en las opciones de la ETF sumó más de 1,2 millones de contratos en 2010, frente a los 14 millones en 2000, según El OCC. El comercio en todos los segmentos de opciones mdash de acciones, índice y ETFs mdash ha visto un gran crecimiento en la última década, saltando casi 530 desde 2000, cuando un total de 726,8 millones de contratos negociados, según datos de OCC. El volumen de la opción de acciones ha crecido alrededor de 360 ​​mientras que el comercio en las opciones del índice ha crecido cerca de 530. El año pasado había casi 3.9 mil millones contratos de opciones negociados con las opciones de la equidad que negociaban cerca de 2.4 mil millones contratos, o 60 del volumen, , O 32, y las opciones de índice que representan casi 289 millones de contratos, o alrededor de 7 del total. Un porcentaje similar de desglose continuó durante el primer trimestre de 2011. Por el contrario, en el año 2000 las opciones de capital representaron cerca de 91 de todas las opciones de negociación, opciones de índices para alrededor de 7.4 y opciones de ETF para el resto. En el primer trimestre de 2011 los ETFs con mayor volumen de opciones fueron: SPY mdash SPDR SampP 500 (Nyse: SPY) ndash 138.568.368 contratos IWM mdash iShares Russell 2000 Index (NYSE: IWM) ndash 36.853.913 QQQ mdash PowerShares QQQ (NASDAQ: QQQ) Ndash 30,668,577 EEM mdash iShares MSCI Emerging Markets Index (Nyse: EEM) ndash 18,826,688 XLF mdash Financial Seleccionar SPDR (NYSE: XLF) ndash 16,157,420